Хотите сбалансировать вложение в S? У ETF ниже самая низкая корреляция с S — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда S падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от S.
Лучшие диверсификаторы для S
1 ETF имеют низкую корреляцию с S (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 96 | Leveraged Equities | S vs AMDL | |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 0.32 | 0.42 | — | 67 | Small Cap Value Equities | S vs AVUV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.50 | — | 70 | S&P 500 | S vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.36 | 0.50 | — | 70 | S&P 500 | S vs SPY | |
| ProShares UltraPro QQQ | 0.38 | 0.51 | — | 71 | Leveraged Equities | S vs TQQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от S, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с S и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.00 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.00 | — | 83 | Energy | |
| Powell Industries, Inc. | -0.03 | 0.24 | — | 98 | Industrials | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.01 | 0.13 | — | 80 | Consumer Defensive | |
| Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 0.01 | 0.01 | — | 81 | Basic Materials | |
| Frontline Ltd. | 0.04 | 0.11 | — | 89 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит S
Добавьте S в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с S