Хотите сбалансировать вложение в S? У ETF ниже самая низкая корреляция с S — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда S падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от S.
Лучшие диверсификаторы для S
2 ETF имеют низкую корреляцию с S (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.09 | — | — | 91 | Leveraged Equities | S vs AMDL | |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 86 | Small Cap Value Equities | S vs AVUV | |
| Invesco QQQ ETF | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 53 | Nasdaq-100 | S vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 65 | S&P 500 | S vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 66 | S&P 500 | S vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от S, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с S и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NextEra Energy, Inc. (NEE) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | -0.08 | -0.01 | 0.10 | 73 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 74 | Energy | |
| Powell Industries, Inc. | -0.05 | 0.24 | 0.20 | 96 | Industrials | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | -0.01 | 0.13 | 0.15 | 85 | Consumer Defensive | |
| Texas Roadhouse, Inc. | -0.01 | 0.21 | 0.27 | 54 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит S
Добавьте S в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с S