Хотите сбалансировать вложение в RY? У ETF ниже самая низкая корреляция с RY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RY падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RY.
Лучшие диверсификаторы для RY
36 ETF имеют низкую корреляцию с RY (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.04 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | RY vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.13 | -0.03 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RY vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.07 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | RY vs BIL | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.08 | 0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | RY vs BOXX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 83 | Inflation-Protected Bonds | RY vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.11 | 0.29 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.08 | 0.25 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.11 | 0.27 | 70 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.07 | 0.13 | 0.23 | 72 | Consumer Defensive | |
| Emera Inc | -0.05 | — | — | 84 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RY
Добавьте RY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RY