Хотите сбалансировать вложение в RY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RY
53 ETF имеют низкую корреляцию с RY (менее 0.3), из них 12 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.03 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | RY vs SGOV | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.12 | 0.14 | 0.32 | 61 | Energy Equities | RY vs XLE | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.11 | 0.01 | 0.18 | 60 | Commodities | RY vs PDBC | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.06 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | RY vs BIL | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.10 | 0.01 | 0.18 | 59 | Commodities | RY vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RY и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.08 | 0.27 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.21 | 65 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.16 | 0.08 | 0.28 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | 0.05 | 0.25 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.08 | 0.27 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RY
Добавьте RY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RY