Хотите сбалансировать вложение в RY? У ETF ниже самая низкая корреляция с RY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RY падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RY.
Лучшие диверсификаторы для RY
47 ETF имеют низкую корреляцию с RY (менее 0.3), из них 11 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.22 | -0.03 | 0.13 | 66 | Oil & Gas | RY vs USO | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.18 | -0.01 | 0.15 | 54 | Leveraged Commodities | RY vs UCO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RY vs SGOV | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.10 | 0.05 | 0.20 | 74 | Commodities | RY vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09 | 0.08 | 0.20 | 75 | Commodities | RY vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.12 | 0.14 | 0.31 | 83 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.13 | 0.30 | 85 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.09 | 0.25 | 76 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.14 | 0.23 | 69 | Consumer Defensive | |
| BP p.l.c. | -0.05 | 0.17 | 0.32 | 87 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RY
Добавьте RY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RY