Хотите сбалансировать вложение в R? У ETF ниже самая низкая корреляция с R — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда R падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от R.
Лучшие диверсификаторы для R
0 ETF имеют низкую корреляцию с R (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 75 | Nasdaq-100 | R vs QQQM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 74 | S&P 500 | R vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 74 | S&P 500 | R vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от R, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с R и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | -0.00 | 0.14 | 0.22 | 80 | Real Estate | |
| Energy Transfer LP | 0.07 | 0.28 | 0.34 | 74 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | 0.10 | 0.27 | 0.36 | 88 | Energy | |
| Twilio Inc. | 0.11 | 0.28 | 0.31 | 83 | Communication Services | |
| Frontline Ltd. | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 89 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит R
Добавьте R в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с R