Хотите сбалансировать вложение в R? У ETF ниже самая низкая корреляция с R — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда R падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от R.
Лучшие диверсификаторы для R
0 ETF имеют низкую корреляцию с R (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 50 | Health & Biotech Equities | R vs XLV | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 54 | Nasdaq-100 | R vs QQQM | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 66 | S&P 500 | R vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 65 | S&P 500 | R vs SPY | |
| Vanguard Value ETF | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 91 | Large Cap Value Equities | R vs VTV |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от R, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с R и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 0.02 | 0.13 | 0.21 | 93 | Real Estate | |
| Spire Inc. | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 60 | Utilities | |
| Energy Transfer LP | 0.07 | 0.26 | 0.32 | 83 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 93 | Energy | |
| Teekay Tankers Ltd. | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит R
Добавьте R в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с R