Хотите сбалансировать вложение в PSX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PSX
14 ETF имеют низкую корреляцию с PSX (менее 0.3), из них 10 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.11 | 0.08 | 0.15 | 54 | Nasdaq-100 | PSX vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.10 | 0.17 | 0.25 | 71 | S&P 500 | PSX vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.10 | 0.17 | 0.25 | 72 | S&P 500 | PSX vs VOO | |
| iShares Core S&P 500 ETF | -0.10 | 0.17 | 0.25 | 72 | S&P 500 | PSX vs IVV | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.10 | 0.09 | 0.16 | 60 | Technology Equities | PSX vs XLK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Howmet Aerospace Inc. (HWM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howmet Aerospace Inc. | -0.23 | 0.05 | 0.22 | 91 | Industrials | |
| General Electric Company | -0.21 | 0.03 | 0.21 | 77 | Industrials | |
| Amphenol Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.12 | 78 | Technology | |
| Cardinal Health, Inc. | -0.17 | 0.03 | 0.13 | 86 | Healthcare | |
| NVIDIA Corporation | -0.15 | 0.00 | 0.09 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PSX
Добавьте PSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PSX