PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSX с IVV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или IVV.

Корреляция

Корреляция между PSX и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSX:

-0.34

IVV:

0.67

Коэф-т Сортино

PSX:

-0.22

IVV:

1.18

Коэф-т Омега

PSX:

0.97

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSX:

-0.25

IVV:

0.79

Коэф-т Мартина

PSX:

-0.76

IVV:

3.04

Индекс Язвы

PSX:

14.56%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

PSX:

34.98%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

PSX:

-64.21%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

PSX:

-25.26%

IVV:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.75% соответственно.

PSX

С начала года

10.50%

1 месяц

29.69%

6 месяцев

-2.12%

1 год

-11.71%

5 лет

16.52%

10 лет

8.23%

IVV

С начала года

1.08%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.91%

5 лет

17.42%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSX и IVV

Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSX
Phillips 66		3.69%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок PSX и IVV

Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSX и IVV

Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...