Сравнение PSX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или IVV.
Основные характеристики
| PSX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.34% | 5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 50.97% | 22.68% |
| Дох-ть за 3 года | 26.07% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 24.99% | 11.66% |
| Макс. просадка | -64.21% | -55.25% |
| Current Drawdown | -17.08% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между PSX и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и IVV
С начала года, PSX показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и IVV
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 2.93% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и IVV
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и IVV
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.