Сравнение PSX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSX или IVV.
Корреляция
Корреляция между PSX и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSX и IVV
Основные характеристики
PSX:
-0.95
IVV:
0.53
PSX:
-1.25
IVV:
0.87
PSX:
0.83
IVV:
1.13
PSX:
-0.73
IVV:
0.55
PSX:
-1.79
IVV:
2.27
PSX:
18.03%
IVV:
4.56%
PSX:
34.06%
IVV:
19.37%
PSX:
-64.21%
IVV:
-55.25%
PSX:
-37.72%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, PSX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.10% соответственно.
PSX
-7.92%
-16.64%
-17.42%
-28.96%
15.15%
6.39%
IVV
-5.74%
-2.88%
-4.30%
9.78%
15.70%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSX и IVV
PSX
IVV
Сравнение PSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips 66 (PSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSX и IVV
Дивидендная доходность PSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 4.42% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PSX и IVV
Максимальная просадка PSX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSX и IVV
Phillips 66 (PSX) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что PSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.