Хотите сбалансировать вложение в PHYS? У ETF ниже самая низкая корреляция с PHYS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PHYS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PHYS.
Лучшие диверсификаторы для PHYS
233 ETF имеют низкую корреляцию с PHYS (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PHYS vs BIL | |
| Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | -0.01 | 0.04 | 0.06 | 99 | Ultrashort Bond | PHYS vs CSHI | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | -0.00 | 0.05 | 0.12 | 100 | Ultrashort Bond | PHYS vs MINT | |
| United States Oil Fund LP | -0.00 | 0.13 | 0.14 | 66 | Oil & Gas | PHYS vs USO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | PHYS vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PHYS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PHYS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 69 | Consumer Defensive | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.07 | 0.07 | 0.12 | 85 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.06 | 0.02 | 0.02 | 67 | Technology | |
| Energy Transfer LP | -0.05 | 0.08 | 0.11 | 69 | Energy | |
| Datadog, Inc. | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 81 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PHYS
Добавьте PHYS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PHYS