Хотите сбалансировать вложение в PHYS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PHYS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PHYS
190 ETF имеют низкую корреляцию с PHYS (менее 0.3), из них 7 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Alerian MLP ETF (AMLP) (MLPs), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF | -0.06 | 0.08 | 0.12 | 55 | MLPs | PHYS vs AMLP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | PHYS vs BIL | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.03 | 0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | PHYS vs TBIL | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | -0.02 | 0.13 | 0.17 | 67 | Energy Equities | PHYS vs UMI | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | -0.02 | -0.01 | 0.10 | 100 | Ultrashort Bond | PHYS vs MINT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PHYS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | -0.04 | 0.01 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.14 | -0.03 | -0.01 | 87 | Financial Services | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.13 | 0.03 | 0.10 | 86 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.12 | 0.04 | 0.11 | 61 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.08 | 0.03 | 0.09 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PHYS
Добавьте PHYS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PHYS