Сравнение PHYS с MINT
PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PHYS returned 12.40%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 12.40% против 2.70% соответственно.
PHYS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.40%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам PHYS и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 1.64% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PHYS and MINT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between PHYS and MINT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. MINT — Ранг доходности на риск
PHYS
MINT
Сравнение PHYS c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -64.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 20.53 | -19.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 94.30 | -92.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 939.26 | -935.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 17.09 | -15.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 5.99 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 2.87 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.47 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок PHYS и MINT
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -4.62% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -0.05% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -0.16% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -2.42% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | -4.62% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | 0.00% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -0.17% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 0.00% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и MINT
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.09% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 0.20% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 0.27% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 0.58% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 0.95% | +15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и MINT
PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYS and MINT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYS has higher volatility (5.66%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYS и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор