Хотите сбалансировать вложение в PENN? У ETF ниже самая низкая корреляция с PENN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PENN падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PENN.
Лучшие диверсификаторы для PENN
4 ETF имеют низкую корреляцию с PENN (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | PENN vs SGOV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.23 | 0.36 | 0.47 | 66 | S&P 500 | PENN vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.23 | 0.37 | 0.47 | 65 | S&P 500 | PENN vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 66 | Large Cap Blend Equities | PENN vs VTI | |
| iShares Russell 2000 ETF | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 72 | Small Cap Blend Equities | PENN vs IWM |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PENN, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PENN и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.08 | 69 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.04 | 0.04 | 0.09 | 80 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.12 | 52 | Consumer Defensive | |
| British American Tobacco p.l.c. | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 76 | Consumer Defensive | |
| Lockheed Martin Corporation | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PENN
Добавьте PENN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PENN