Хотите диверсифицировать портфель помимо MAXI? У ETF ниже самая низкая корреляция с MAXI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MAXI.
Лучшие диверсификаторы для MAXI
382 ETF имеют низкую корреляцию с MAXI (менее 0.3), из них 39 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.12, против -0.02 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.12 | -0.02 | — | 69 | Oil & Gas | MAXI vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.11 | -0.02 | 0.02 | 71 | Oil & Gas | MAXI vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.10 | -0.01 | — | 65 | Oil & Gas | MAXI vs BNO | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.10 | 0.01 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MAXI vs USFR | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.09 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | MAXI vs CSHP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MAXI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MAXI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.09 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.12 | -0.09 | — | 59 | Communication Services | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | -0.03 | 0.03 | — | 54 | Real Estate | |
| Eli Lilly and Company | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 72 | Healthcare | |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0.19 | 0.05 | — | 61 | Healthcare | |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 0.20 | 0.12 | — | 64 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MAXI
Добавьте MAXI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MAXI