Сравнение MAXI с RBIL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. MAXI is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, MAXI returned -61.31% vs 3.81% for RBIL. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.49K | $102.83K | $215.48K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам MAXI и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -24.34% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between MAXI and RBIL is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. RBIL — Ранг доходности на риск
MAXI
RBIL
Сравнение MAXI c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.00 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.80 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 27.52 | -28.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и RBIL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -0.56% | -69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -0.56% | -69.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.30% | -0.22% | -66.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -0.08% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 0.14% | +50.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и RBIL
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 0.28% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 0.89% | +42.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 0.96% | +63.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 1.06% | +62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 1.06% | +62.14% |
Сравнение комиссий MAXI и RBIL
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и RBIL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.69%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -61.31% for MAXI. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -61.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 4.16% for RBIL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор