Сравнение MAXI с ILS
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -58.58% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MAXI charges 1.31%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -36.54%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
MAXI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -36.54%
- 6 месяцев
- -38.44%
- 1 год
- -58.58%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -36.54% | -5.98% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MAXI and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ILS — Ранг доходности на риск
MAXI
ILS
Сравнение MAXI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.69 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 14.18 | -15.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 52.13 | -53.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ILS
Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -2.46% | -66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -0.55% | -68.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | 0.00% | -67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -0.54% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.34% | 0.15% | +45.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ILS
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 0.84% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 1.68% | +42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.16% | 2.58% | +62.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.58% | 3.77% | +59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.58% | 3.77% | +59.81% |
Сравнение комиссий MAXI и ILS
MAXI берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ILS
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 69.54%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 69.54% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.84%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -58.58% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 1.31% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -58.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MAXI has the higher dividend yield at 69.54%, compared with 8.05% for ILS.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор