Хотите сбалансировать вложение в L? ETF ниже исторически двигались иначе, чем L, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для L
5 ETF имеют низкую корреляцию с L (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -0.04 | 0.13 | 0.21 | 60 | Health & Biotech Equities, Actively Managed | L vs ARKG | |
| VanEck Inflation Allocation ETF | -0.01 | 0.16 | 0.34 | 70 | Diversified Portfolio | L vs RAAX | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | 0.25 | 0.43 | 72 | S&P 500 | L vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.02 | 0.25 | 0.43 | 71 | S&P 500 | L vs SPY | |
| iShares MSCI World ETF | 0.04 | 0.27 | 0.44 | 72 | Global Equities | L vs URTH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с L и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Banco Macro S.A. (BMA) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Macro S.A. | -0.07 | 0.11 | 0.22 | 60 | Financial Services | |
| Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 58 | Industrials | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0.05 | 0.16 | 0.29 | 92 | Financial Services | |
| Morgan Stanley | 0.08 | 0.29 | 0.43 | 89 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит L
Добавьте L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с L