Хотите сбалансировать вложение в J? У ETF ниже самая низкая корреляция с J — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда J падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от J.
Лучшие диверсификаторы для J
0 ETF имеют низкую корреляцию с J (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) (Japan Equities), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 88 | Japan Equities | J vs DXJ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 73 | Nasdaq-100 | J vs QQQ | |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 66 | Dividend, Foreign Large Cap Equities | J vs VYMI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 70 | S&P 500 | J vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 70 | S&P 500 | J vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от J, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с J и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.03 | 0.11 | 0.22 | 53 | Utilities | |
| Walmart Inc. | -0.02 | 0.12 | 0.22 | 63 | Consumer Defensive | |
| Welltower Inc. | -0.01 | 0.16 | 0.27 | 79 | Real Estate | |
| First Majestic Silver Corp. | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 87 | Basic Materials | |
| Eli Lilly and Company | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 72 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит J
Добавьте J в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с J