Хотите сбалансировать вложение в IP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IP.
Лучшие диверсификаторы для IP
4 ETF имеют низкую корреляцию с IP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | IP vs SGOV | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 66 | Technology Equities | IP vs XLK | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 96 | Leveraged Equities, Semiconductors | IP vs SOXL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 59 | Nasdaq-100 | IP vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 60 | S&P 500 | IP vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CF Industries Holdings, Inc. (CF) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.07 | 0.10 | 0.18 | 51 | Basic Materials | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.04 | -0.03 | 0.08 | 52 | Financial Services | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 81 | Energy | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 69 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 70 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IP
Добавьте IP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IP