Хотите сбалансировать вложение в IP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IP.
Лучшие диверсификаторы для IP
5 ETF имеют низкую корреляцию с IP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | IP vs SGOV | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.00 | 0.19 | 0.29 | 59 | Energy Equities | IP vs XLE | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 54 | Technology Equities | IP vs XLK | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 91 | Leveraged Equities, Semiconductors | IP vs SOXL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 53 | Nasdaq-100 | IP vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CF Industries Holdings, Inc. (CF) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.08 | 0.09 | 0.17 | 67 | Basic Materials | |
| Valero Energy Corporation | -0.06 | 0.11 | 0.22 | 97 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.05 | -0.03 | 0.07 | 60 | Financial Services | |
| Snowflake Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.14 | 60 | Technology | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.04 | 0.18 | 0.29 | 87 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IP
Добавьте IP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IP