Хотите сбалансировать вложение в IEP? У ETF ниже самая низкая корреляция с IEP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда IEP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IEP.
Лучшие диверсификаторы для IEP
4 ETF имеют низкую корреляцию с IEP (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.16 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.17 | 0.16 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | IEP vs JEPQ | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | IEP vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 70 | S&P 500 | IEP vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 70 | S&P 500 | IEP vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 80 | Dividend | IEP vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IEP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IEP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.02 | 0.06 | 0.11 | 92 | Healthcare | |
| NVIDIA Corporation | -0.01 | 0.06 | 0.13 | 78 | Technology | |
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 66 | Consumer Defensive | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 85 | Utilities | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 78 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEP
Добавьте IEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEP