Хотите сбалансировать вложение в IEP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IEP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IEP
6 ETF имеют низкую корреляцию с IEP (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.17 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.20 | 0.17 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | IEP vs JEPQ | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | IEP vs QYLD | |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 89 | Derivative Income, Small Cap Blend Equities | IEP vs RYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 72 | S&P 500 | IEP vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 71 | S&P 500 | IEP vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IEP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.06 | 0.05 | 0.10 | 96 | Healthcare | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.05 | 0.09 | 0.14 | 82 | Real Estate | |
| The Coca-Cola Company | -0.00 | 0.05 | 0.09 | 86 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 63 | Technology | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 76 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IEP
Добавьте IEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IEP