Сравнение IEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или QYLD.
Основные характеристики
IEP | QYLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 6.45% |
Дох-ть за 1 год | -59.55% | 18.46% |
Дох-ть за 3 года | -19.52% | 4.71% |
Дох-ть за 5 лет | -12.53% | 7.23% |
Дох-ть за 10 лет | -5.38% | 7.56% |
Коэф-т Шарпа | -0.84 | 2.44 |
Дневная вол-ть | 70.87% | 7.93% |
Макс. просадка | -84.21% | -24.89% |
Current Drawdown | -60.32% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и QYLD
С начала года, IEP показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.38% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | -0.84 | ||||
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.44 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и QYLD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.39%, что больше доходности QYLD в 11.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icahn Enterprises L.P. | 29.39% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.56% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и QYLD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEP и QYLD
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и QYLD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.