PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEP с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или QYLD.

Корреляция

Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.77

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

IEP:

-0.98

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

IEP:

0.87

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.46

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.18

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

IEP:

29.94%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

IEP:

45.05%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

IEP:

-71.97%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -8.29% против -3.23% соответственно.

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-34.37%

5 лет

-14.78%

10 лет

-8.29%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и QYLD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%, что больше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.		30.77%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок IEP и QYLD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и QYLD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...