PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEP с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEP с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IEP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEP и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEP
Icahn Enterprises L.P.		7.84%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.35% против 8.96% соответственно.

IEP

1 день
1.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.99%
3 года*
-34.41%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-5.35%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Icahn Enterprises L.P.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с VOOIEP с JEPI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

IEP vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEPQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.00

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.61

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.57

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

10.32

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEP vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEPQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.58

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и QYLD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.18%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.18%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок IEP и QYLD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IEPQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.21%

-24.75%

-59.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-10.84%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.56%

-24.61%

-52.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-24.75%

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.36%

-1.84%

-70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-3.89%

-26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

1.65%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и QYLD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEPQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.90%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

7.50%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

16.43%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

14.84%

+26.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

15.51%

+21.02%