PortfoliosLab logo
Сравнение IEP с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IEP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.94%
121.84%
IEP
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEP:

-0.80

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

IEP:

-1.02

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

IEP:

0.86

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEP:

-0.47

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

IEP:

-1.29

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

IEP:

28.10%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

IEP:

44.98%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

IEP:

-84.21%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

IEP:

-75.16%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -9.35% против 7.46% соответственно.


IEP

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-38.30%

5 лет

-15.58%

10 лет

-9.35%

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEP и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEP: -0.80
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEP: -1.02
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEP: 0.86
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEP: -0.47
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEP: -1.29
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.35
IEP
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и QYLD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEP
Icahn Enterprises L.P.
34.72%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок IEP и QYLD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.16%
-11.61%
IEP
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и QYLD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 14.42% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.23%
IEP
QYLD