PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEP с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEPQYLD
Дох-ть с нач. г.4.24%6.45%
Дох-ть за 1 год-59.55%18.46%
Дох-ть за 3 года-19.52%4.71%
Дох-ть за 5 лет-12.53%7.23%
Дох-ть за 10 лет-5.38%7.56%
Коэф-т Шарпа-0.842.44
Дневная вол-ть70.87%7.93%
Макс. просадка-84.21%-24.89%
Current Drawdown-60.32%-0.11%

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IEP и QYLD

С начала года, IEP показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -5.38% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-50.11%
113.28%
IEP
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF


Icahn Enterprises L.P.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.84
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.44

Сравнение коэффициента Шарпа IEP и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа IEP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEP и QYLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.84
2.44
IEP
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEP и QYLD

Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.39%, что больше доходности QYLD в 11.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEP
Icahn Enterprises L.P.
29.39%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.56%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEP и QYLD

Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEP и QYLD


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-60.32%
-0.11%
IEP
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности IEP и QYLD

Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.92%
1.58%
IEP
QYLD