Сравнение IEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности IEP и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -7.70% против 8.27% соответственно.
IEP
-13.25%
-15.59%
-19.67%
-13.65%
-14.69%
-7.70%
QYLD
14.56%
-0.86%
7.98%
18.47%
6.91%
8.27%
Основные характеристики
| IEP | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 17.28% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 44.19% | 10.38% |
| Макс. просадка | -84.21% | -24.89% |
| Текущая просадка | -66.98% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и QYLD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.95%, что больше доходности QYLD в 11.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 28.95% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.59% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и QYLD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и QYLD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 23.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.