Хотите диверсифицировать портфель помимо HFMDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HFMDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HFMDX.
Лучшие диверсификаторы для HFMDX
2 фондов имеют низкую корреляцию с HFMDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, выросла с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 93 | Municipal Bonds | HFMDX vs PRVAX | |
| Hennessy Balanced Fund | 0.25 | 0.46 | 0.56 | 74 | Diversified Portfolio | HFMDX vs HBFBX | |
| Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 83 | Short-Term Bond | HFMDX vs PRVBX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | 0.36 | 0.52 | 0.64 | 89 | Large Cap Value Equities | HFMDX vs HFCVX | |
| Hennessy Japan Fund | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 58 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | HFMDX vs HJPNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HFMDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HFMDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.10 | 0.19 | 0.38 | 67 | Energy | |
| McKesson Corporation | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 62 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.13 | 0.33 | 0.47 | 53 | Financial Services | |
| Visa Inc. | 0.20 | 0.33 | 0.41 | 50 | Financial Services | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 81 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HFMDX
Добавьте HFMDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HFMDX