PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с PRVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMDX с PRVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while PRVAX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, HFMDX returned 14.19%/yr vs 2.22%/yr for PRVAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFMDX charges 1.36%/yr vs 0.51%/yr for PRVAX.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и PRVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у PRVAX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции PRVAX по среднегодовой доходности: 14.19% против 2.22% соответственно.

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%

PRVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.36%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMDX и PRVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		2.11%4.32%3.35%7.10%-10.90%2.37%5.25%6.66%0.72%4.71%

Correlation

The correlation between HFMDX and PRVAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.08

The correlation between HFMDX and PRVAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX
Часто сравнивают с PRVAX:
PRVAX с PEYAXPRVAX с CMGPRVAX с PRCOXPRVAX с DNYMXPRVAX с FDSVXPRVAX с APUSXPRVAX с AAPL

Доходность на риск

HFMDX vs. PRVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRVAX
Ранг доходности на риск PRVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c PRVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXPRVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.26

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
5.14

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.82

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.53

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

12.37

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. PRVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PRVAX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и PRVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXPRVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.26

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.19

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и PRVAX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки PRVAX в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и PRVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMDXPRVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-15.93%

-45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-2.82%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-6.95%

-20.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-15.93%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-15.93%

-40.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.05%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-1.87%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.80%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и PRVAX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMDXPRVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.23%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

2.23%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

3.06%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

4.57%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

4.19%

+20.90%

Сравнение комиссий HFMDX и PRVAX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRVAX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и PRVAX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PRVAX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		4.41%4.42%4.00%3.41%2.04%2.26%2.47%2.82%3.16%3.16%3.22%3.40%

Часто задаваемые вопросы

HFMDX and PRVAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to PRVAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs PRVAX's -15.93%.

PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMDX и PRVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор