Хотите сбалансировать вложение в HD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HD
124 ETF имеют низкую корреляцию с HD (менее 0.3), из них 14 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.31 | -0.10 | 0.01 | 60 | Commodities | HD vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.30 | -0.08 | 0.02 | 59 | Commodities | HD vs DBC | |
| Vanguard Energy ETF | -0.18 | 0.11 | 0.16 | 61 | Energy Equities | HD vs VDE | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | -0.18 | 0.11 | 0.17 | 62 | Energy Equities | HD vs FENY | |
| iShares Global Energy ETF | -0.17 | 0.12 | 0.17 | 66 | Energy Equities | HD vs IXC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.22 | 0.04 | 0.12 | 65 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.20 | 0.09 | 0.09 | 98 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.20 | 0.08 | 0.13 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.20 | 0.05 | 0.10 | 68 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.18 | 0.04 | 0.05 | 79 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HD
Добавьте HD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HD