Хотите диверсифицировать портфель помимо GUG? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUG.
Лучшие диверсификаторы для GUG
20 фондов имеют низкую корреляцию с GUG (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.10 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.05 | 0.10 | — | 66 | Tactical Allocation | GUG vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.15 | 0.20 | — | 90 | Tactical Allocation | GUG vs QEVOX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.18 | 0.11 | — | 92 | Tactical Allocation | GUG vs QDSNX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.21 | 0.21 | — | 90 | Tactical Allocation | GUG vs HSTRX | |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 0.22 | 0.15 | — | 53 | Systematic Trend | GUG vs RYMTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.07 | — | 83 | Energy | |
| Raytheon Technologies Corporation | 0.12 | 0.16 | — | 70 | Industrials | |
| General Electric Company | 0.20 | 0.24 | — | 65 | Industrials | |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 0.26 | 0.28 | — | 95 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GUG
Добавьте GUG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUG