Хотите диверсифицировать портфель помимо GUG? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUG.
Лучшие диверсификаторы для GUG
20 фондов имеют низкую корреляцию с GUG (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.11 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | -0.04 | 0.11 | — | 77 | Tactical Allocation | GUG vs PBAIX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.17 | 0.20 | — | 87 | Tactical Allocation | GUG vs QEVOX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.17 | 0.11 | — | 92 | Tactical Allocation | GUG vs QDSNX | |
| Guggenheim Limited Duration Fund | 0.19 | 0.20 | — | 93 | Short-Term Bond | GUG vs GILHX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 0.22 | 0.23 | — | 90 | Tactical Allocation | GUG vs CRDBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUG, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUG и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.06 | 0.13 | 74 | Energy | |
| Philip Morris International Inc. | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 52 | Consumer Defensive | |
| RTX Corporation | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 77 | Industrials | |
| The AES Corporation | 0.17 | 0.20 | — | 64 | Utilities | |
| General Electric Company | 0.19 | 0.22 | — | 71 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GUG
Добавьте GUG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUG