Сравнение GUG с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и QEVOX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
GUG vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
GUG
QEVOX
Сравнение GUG c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 2.43 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GUG и QEVOX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и QEVOX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и QEVOX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -28.47% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -20.43% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.74% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -14.18% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 13.76% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и QEVOX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.49% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 21.94% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 26.13% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.08% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.70% | -3.98% |