Хотите сбалансировать вложение в GS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GS
64 ETF имеют низкую корреляцию с GS (менее 0.3), из них 20 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.06 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | GS vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.02 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | GS vs USFR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.12 | -0.09 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | GS vs BIL | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.12 | 0.01 | 0.13 | 60 | Commodities | GS vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.11 | 0.01 | 0.13 | 59 | Commodities | GS vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.30 | -0.00 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.26 | -0.03 | 0.11 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.10 | 0.25 | 72 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.17 | 0.08 | 0.22 | 61 | Energy | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.17 | -0.09 | 0.09 | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GS
Добавьте GS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GS