Хотите сбалансировать вложение в FTS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FTS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FTS
12 ETF имеют низкую корреляцию с FTS (менее 0.3), из них 8 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.31 | -0.05 | 0.08 | 54 | Nasdaq-100 | FTS vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.21 | 0.08 | 0.20 | 72 | S&P 500 | FTS vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.21 | 0.07 | 0.20 | 71 | S&P 500 | FTS vs SPY | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | -0.20 | 0.11 | 0.19 | 55 | Emerging Markets Equities | FTS vs AVEM | |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | -0.20 | — | — | 68 | Emerging Markets Equities | FTS vs AVXC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FTS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) (Technology), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.29 | -0.07 | 0.01 | 89 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.23 | -0.08 | 0.02 | 70 | Technology | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | -0.21 | -0.05 | 0.02 | 79 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.18 | -0.08 | 0.06 | 68 | Consumer Cyclical | |
| GE Vernova Inc. | -0.16 | -0.04 | -0.04 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FTS
Добавьте FTS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FTS