Сравнение FTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTS или SPY.
Основные характеристики
| FTS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.04% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | -3.96% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 11.55% |
| Макс. просадка | -38.93% | -55.19% |
| Current Drawdown | -13.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTS и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTS и SPY
С начала года, FTS показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и SPY
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 4.19% | 4.10% | 4.18% | 3.37% | 3.60% | 3.30% | 4.00% | 3.41% | 3.72% | 5.34% | 3.49% | 4.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTS и SPY
Максимальная просадка FTS за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и SPY
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 2.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.