Сравнение FTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTS или SPY.
Корреляция
Корреляция между FTS и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTS и SPY
Основные характеристики
FTS:
1.13
SPY:
1.82
FTS:
1.66
SPY:
2.45
FTS:
1.20
SPY:
1.33
FTS:
0.78
SPY:
2.77
FTS:
4.31
SPY:
11.49
FTS:
3.98%
SPY:
2.03%
FTS:
14.95%
SPY:
12.70%
FTS:
-34.36%
SPY:
-55.19%
FTS:
-4.13%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%.
FTS
6.62%
9.46%
3.66%
18.95%
3.90%
N/A
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTS и SPY
FTS
SPY
Сравнение FTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и SPY
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.93% | 4.19% | 4.11% | 4.18% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 4.01% | 3.41% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FTS и SPY
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и SPY
Fortis Inc (FTS) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.