Сравнение FTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTS или SPY.
Корреляция
Корреляция между FTS и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTS и SPY
Основные характеристики
FTS:
0.19
SPY:
1.88
FTS:
0.38
SPY:
2.51
FTS:
1.04
SPY:
1.35
FTS:
0.13
SPY:
2.83
FTS:
0.74
SPY:
11.89
FTS:
3.93%
SPY:
2.00%
FTS:
15.00%
SPY:
12.69%
FTS:
-34.36%
SPY:
-55.19%
FTS:
-12.41%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.66%.
FTS
-2.60%
-4.35%
3.72%
2.81%
2.85%
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTS и SPY
FTS
SPY
Сравнение FTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и SPY
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 4.30% | 4.19% | 4.11% | 4.18% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 4.01% | 3.41% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FTS и SPY
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и SPY
Fortis Inc (FTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.50% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.