Сравнение FTS с AVXC
FTS (Fortis Inc) is a stock, while AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Over the past year, FTS returned 18.72% vs 60.29% for AVXC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTS показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 33.49%.
FTS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.85%
AVXC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 33.49%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 60.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTS и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 8.11% | 29.62% | 8.63% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 33.49% | 31.45% | -0.80% |
Correlation
The correlation between FTS and AVXC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between FTS and AVXC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS vs. AVXC — Ранг доходности на риск
FTS
AVXC
Сравнение FTS c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTS | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.32 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 17.45 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTS | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.02 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FTS и AVXC
Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -20.44% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -14.04% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.87% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.78% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.47% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS и AVXC
Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.68%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.79% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 17.68% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 20.08% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.45% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.45% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS и AVXC
Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AVXC в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.50% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTS Fortis Inc | 3.33% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
FTS and AVXC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXC has higher volatility (8.79%) compared to FTS (4.68%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs AVXC's -20.44%.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTS и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор