PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTS (Fortis Inc) is a stock, while AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FTS returned 7.89%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortis Inc (FTS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

FTS

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.85%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.80%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTS
Fortis Inc		7.06%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%0.08%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between FTS and AVEM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.26

The correlation between FTS and AVEM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FTS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.84

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.65

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.21

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

16.70

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.84

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FTS и AVEM

Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-36.05%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.13%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-18.02%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-34.00%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.39%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.09%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.30%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS и AVEM

Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.68%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.33%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

16.72%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

19.45%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.34%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.55%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS и AVEM

Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%
FTS
Fortis Inc		3.36%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%

Часто задаваемые вопросы

FTS and AVEM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to FTS (4.68%). In terms of maximum drawdown, FTS dropped -34.36% vs AVEM's -36.05%.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор