Хотите сбалансировать вложение в DK? У ETF ниже самая низкая корреляция с DK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DK.
Лучшие диверсификаторы для DK
3 ETF имеют низкую корреляцию с DK (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | -0.08 | 0.12 | 0.21 | 67 | Leveraged Equities, S&P 500 | DK vs SPXL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.08 | 0.12 | 0.21 | 74 | S&P 500 | DK vs SPY | |
| Invesco QQQ ETF | -0.06 | 0.06 | 0.13 | 74 | Nasdaq-100 | DK vs QQQ | |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 92 | Energy Equities | DK vs XES | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 70 | Energy Equities | DK vs XLE |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Robinhood Markets, Inc. (HOOD) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.09 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets, Inc. | -0.01 | 0.09 | — | 52 | Financial Services | |
| Delek Logistics Partners, LP | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 81 | Energy | |
| Imperial Oil Limited | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 92 | Energy | |
| Permian Resources Corporation | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 82 | Energy | |
| HF Sinclair Corp | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 93 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит DK
Добавьте DK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DK