Хотите сбалансировать вложение в DIS? У ETF ниже самая низкая корреляция с DIS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда DIS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DIS.
Лучшие диверсификаторы для DIS
129 ETF имеют низкую корреляцию с DIS (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.12 | -0.06 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DIS vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | DIS vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.07 | 0.04 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DIS vs USFR | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.07 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | DIS vs VBIL | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.04 | 0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | DIS vs BOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DIS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DIS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Suncor Energy Inc. (SU) (Energy), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc. | -0.11 | 0.10 | 0.23 | 85 | Energy | |
| Celestica Inc. | -0.06 | 0.10 | 0.24 | 88 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.06 | 0.12 | 0.28 | 93 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.06 | 0.09 | 0.17 | 72 | Consumer Defensive | |
| BP p.l.c. | -0.05 | 0.11 | 0.21 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DIS
Добавьте DIS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DIS