Хотите сбалансировать вложение в DIS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DIS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DIS
186 ETF имеют низкую корреляцию с DIS (менее 0.3), из них 13 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.11 | -0.03 | 0.09 | 59 | Commodities | DIS vs DBC | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.11 | -0.02 | 0.09 | 60 | Commodities | DIS vs PDBC | |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -0.08 | — | — | 98 | Leveraged Equities, Semiconductors | DIS vs MUU | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.06 | -0.04 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DIS vs BIL | |
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.04 | 0.14 | 0.35 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | DIS vs USD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DIS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Lumentum Holdings Inc. (LITE) (Technology), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | -0.14 | 0.11 | 0.27 | 99 | Technology | |
| Celestica Inc. | -0.13 | 0.07 | 0.21 | 76 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.11 | 0.07 | 0.20 | 76 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.11 | 0.11 | 0.30 | 83 | Industrials | |
| Suncor Energy Inc. | -0.10 | 0.07 | 0.21 | 91 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DIS
Добавьте DIS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DIS