Хотите сбалансировать вложение в CWT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CWT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CWT
5 ETF имеют низкую корреляцию с CWT (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.14 | 0.06 | 0.22 | 71 | S&P 500 | CWT vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.14 | 0.06 | 0.22 | 72 | S&P 500 | CWT vs VOO | |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.01 | 0.20 | 0.29 | 53 | Industrials Equities | CWT vs XLI | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CWT vs BIL | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | CWT vs VGSH |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CWT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.28 | -0.18 | -0.01 | 70 | Technology | |
| Leonardo SpA ADR | -0.16 | -0.02 | 0.00 | 58 | Industrials | |
| Valmont Industries, Inc. | -0.12 | 0.09 | 0.18 | 75 | Industrials | |
| Emerson Electric Co. | -0.04 | 0.09 | 0.17 | 59 | Industrials | |
| Select Energy Services, Inc. | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 97 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CWT
Добавьте CWT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CWT