Хотите сбалансировать вложение в CSWC? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSWC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CSWC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSWC.
Лучшие диверсификаторы для CSWC
15 ETF имеют низкую корреляцию с CSWC (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.09 | -0.04 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs USFR | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 58 | Commodities | CSWC vs FTGC | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 100 | Ultrashort Bond | CSWC vs SGOV | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.05 | 0.06 | — | 99 | CLO | CSWC vs CLOA | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs TFLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CSWC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CSWC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.03 | 0.14 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | 0.07 | 0.17 | 74 | Consumer Defensive | |
| Lynas Rare Earths Ltd ADR | -0.04 | 0.05 | 0.17 | 82 | Basic Materials | |
| Cardinal Health, Inc. | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 81 | Healthcare | |
| Verizon Communications Inc. | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 62 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CSWC
Добавьте CSWC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSWC