Хотите сбалансировать вложение в CSWC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CSWC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CSWC
24 ETF имеют низкую корреляцию с CSWC (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.04 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs USFR | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.02 | 0.09 | 0.15 | 82 | Commodities | CSWC vs FTGC | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 100 | Ultrashort Bond | CSWC vs SGOV | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs TFLO | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.06 | 0.27 | 0.37 | 67 | Energy Equities | CSWC vs UMI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CSWC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.11 | 0.06 | 0.17 | 86 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.11 | 0.03 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.10 | 0.06 | 0.10 | 96 | Healthcare | |
| McKesson Corporation | -0.03 | 0.06 | 0.13 | 65 | Healthcare | |
| Walmart Inc. | -0.02 | 0.06 | 0.14 | 59 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CSWC
Добавьте CSWC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSWC