Хотите сбалансировать вложение в CSWC? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSWC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CSWC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSWC.
Лучшие диверсификаторы для CSWC
20 ETF имеют низкую корреляцию с CSWC (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.05 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 100 | Ultrashort Bond | CSWC vs SGOV | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 77 | Commodities | CSWC vs FTGC | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CSWC vs TFLO | |
| VanEck CLO ETF | 0.04 | 0.09 | — | 98 | CLO | CSWC vs CLOI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CSWC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CSWC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.11 | 0.06 | 0.17 | 84 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.08 | 0.06 | 0.10 | 96 | Healthcare | |
| Lynas Rare Earths Ltd ADR | -0.06 | 0.05 | 0.16 | 72 | Basic Materials | |
| McKesson Corporation | -0.05 | 0.05 | 0.13 | 62 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CSWC
Добавьте CSWC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSWC