Хотите сбалансировать вложение в CPRT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CPRT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CPRT
22 ETF имеют низкую корреляцию с CPRT (менее 0.3), из них 8 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Semiconductors (USD) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Semiconductors | -0.21 | 0.18 | 0.39 | 57 | Leveraged Equities, Semiconductors | CPRT vs USD | |
| VanEck Semiconductor ETF | -0.20 | 0.20 | 0.40 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | CPRT vs SMH | |
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.09 | 0.29 | 0.48 | 53 | Leveraged Equities, Technology Equities | CPRT vs TECL | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.09 | 0.28 | 0.47 | 60 | Technology Equities | CPRT vs XLK | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.07 | 0.06 | -0.02 | 85 | Systematic Trend | CPRT vs DBMF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CPRT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.22 | 0.11 | 0.25 | 99 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.22 | 0.16 | 0.34 | 93 | Technology | |
| Lam Research Corporation | -0.20 | 0.18 | 0.35 | 96 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.19 | 0.17 | 0.33 | 95 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.18 | 0.18 | 0.38 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPRT
Добавьте CPRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPRT