Хотите сбалансировать вложение в CPB? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CPB падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPB.
Лучшие диверсификаторы для CPB
21 ETF имеют низкую корреляцию с CPB (менее 0.3), из них 9 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.11 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.14 | -0.11 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | CPB vs JEPQ | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | -0.08 | 0.02 | 0.02 | 98 | CLO | CPB vs JAAA | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.08 | -0.00 | 0.06 | 70 | S&P 500 | CPB vs VOO | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 71 | Commodities | CPB vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 74 | Commodities | CPB vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CPB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CPB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Jabil Inc. (JBL) (Technology), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabil Inc. | -0.16 | -0.13 | -0.05 | 92 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.14 | -0.04 | -0.01 | 99 | Technology | |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -0.14 | -0.11 | -0.05 | 60 | Industrials | |
| Dell Technologies Inc. | -0.13 | -0.14 | -0.05 | 96 | Technology | |
| Oracle Corporation | -0.07 | -0.06 | 0.01 | 58 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CPB
Добавьте CPB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPB