Хотите сбалансировать вложение в CP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CP
4 ETF имеют низкую корреляцию с CP (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.04 | 0.01 | -0.00 | 100 | Ultrashort Bond | CP vs SGOV | |
| Alerian MLP ETF | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 55 | MLPs | CP vs AMLP | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.28 | 0.43 | 0.51 | 72 | S&P 500 | CP vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.28 | 0.43 | 0.51 | 71 | S&P 500 | CP vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | 0.45 | 0.52 | 71 | Large Cap Blend Equities | CP vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Datadog, Inc. (DDOG) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | -0.05 | 0.10 | 0.19 | 85 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.01 | 0.08 | 0.18 | 91 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 84 | Energy | |
| Micron Technology, Inc. | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 99 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 100 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CP
Добавьте CP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CP