Хотите сбалансировать вложение в CP? У ETF ниже самая низкая корреляция с CP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CP.
Лучшие диверсификаторы для CP
1 ETF имеют низкую корреляцию с CP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.07 | 0.00 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | CP vs SGOV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.35 | 0.47 | 0.53 | 60 | S&P 500 | CP vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 60 | S&P 500 | CP vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 60 | Large Cap Blend Equities | CP vs VTI | |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 58 | High Yield Bonds | CP vs JNK |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Datadog, Inc. (DDOG) (Technology), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | -0.06 | 0.11 | 0.20 | 74 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.03 | 0.08 | 0.18 | 69 | Technology | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 74 | Energy | |
| Chevron Corporation | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 70 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.06 | 0.23 | 0.32 | 70 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CP
Добавьте CP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CP