Сравнение CP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VTI.
Корреляция
Корреляция между CP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VTI
Основные характеристики
CP:
-0.81
VTI:
-0.14
CP:
-1.04
VTI:
-0.08
CP:
0.88
VTI:
0.99
CP:
-0.82
VTI:
-0.13
CP:
-1.60
VTI:
-0.66
CP:
12.12%
VTI:
3.49%
CP:
23.83%
VTI:
16.16%
CP:
-69.21%
VTI:
-55.45%
CP:
-22.67%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.61% соответственно.
CP
-3.01%
-8.63%
-14.68%
-18.85%
11.38%
7.65%
VTI
-13.96%
-13.23%
-11.53%
-1.10%
16.80%
10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CP и VTI
CP
VTI
Сравнение CP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VTI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.59% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VTI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VTI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 9.03% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.