Сравнение CP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VTI.
Корреляция
Корреляция между CP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VTI
Основные характеристики
CP:
-0.38
VTI:
1.92
CP:
-0.40
VTI:
2.56
CP:
0.95
VTI:
1.35
CP:
-0.36
VTI:
2.88
CP:
-0.75
VTI:
12.48
CP:
10.57%
VTI:
1.98%
CP:
20.56%
VTI:
12.86%
CP:
-69.21%
VTI:
-55.45%
CP:
-21.81%
VTI:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.48% соответственно.
CP
-9.62%
-3.63%
-9.37%
-7.32%
7.91%
7.34%
VTI
23.66%
-0.38%
8.51%
23.75%
13.89%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VTI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.79% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VTI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VTI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.