Сравнение CP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VTI.
Основные характеристики
| CP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 12.06% |
| Макс. просадка | -69.21% | -55.45% |
| Current Drawdown | -10.03% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между CP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VTI
С начала года, CP показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CP имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции VTI немного впереди с 11.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VTI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VTI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VTI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.