Сравнение CP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или VTI.
Корреляция
Корреляция между CP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и VTI
Основные характеристики
CP:
-0.15
VTI:
1.80
CP:
-0.06
VTI:
2.41
CP:
0.99
VTI:
1.33
CP:
-0.14
VTI:
2.72
CP:
-0.27
VTI:
10.93
CP:
11.50%
VTI:
2.13%
CP:
20.94%
VTI:
13.00%
CP:
-69.21%
VTI:
-55.45%
CP:
-18.26%
VTI:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.70% соответственно.
CP
2.51%
-0.06%
-11.66%
-3.52%
8.18%
8.56%
VTI
-0.48%
-3.53%
3.99%
23.27%
13.13%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CP и VTI
CP
VTI
Сравнение CP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и VTI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CP и VTI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и VTI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.