Хотите сбалансировать вложение в CMBT? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMBT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMBT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMBT.
Лучшие диверсификаторы для CMBT
4 ETF имеют низкую корреляцию с CMBT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 53 | Nasdaq-100 | CMBT vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 65 | S&P 500 | CMBT vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 66 | S&P 500 | CMBT vs VOO | |
| Themes Global Systemically Important Banks ETF | 0.16 | — | — | 86 | Financials Equities | CMBT vs GSIB |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMBT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMBT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Rivian Automotive, Inc. (RIVN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.10 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivian Automotive, Inc. | 0.08 | 0.10 | — | 64 | Consumer Cyclical | |
| Kirby Corporation | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 65 | Industrials | |
| EPR Properties | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 57 | Real Estate | |
| Chevron Corporation | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 74 | Energy | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 81 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMBT
Добавьте CMBT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMBT