Хотите сбалансировать вложение в BCSF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BCSF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BCSF
5 ETF имеют низкую корреляцию с BCSF (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 56 | Leveraged Currency | BCSF vs YCS | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | BCSF vs SMH | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 58 | Technology Equities | BCSF vs FTEC | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 57 | Technology Equities | BCSF vs VGT | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 94 | Dividend | BCSF vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BCSF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.05 | 0.13 | 59 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.02 | 0.15 | 0.25 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 0.13 | 0.23 | 84 | Energy | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 76 | Industrials | |
| Aflac Incorporated | 0.09 | 0.24 | 0.32 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BCSF
Добавьте BCSF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BCSF