Сравнение BCSF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или SCHD.
Основные характеристики
| BCSF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.43% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 58.12% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | 12.25% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 11.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.77% |
| Макс. просадка | -62.45% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между BCSF и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и SCHD
С начала года, BCSF показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и SCHD
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.22% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и SCHD
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и SCHD
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.37%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.