PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSF с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSF с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, BCSF returned 8.48%/yr vs 18.86%/yr for FTEC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

BCSF

1 день
1.09%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-0.07%
1 год
-4.65%
3 года*
9.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSF и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-0.07%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-6.38%

Correlation

The correlation between BCSF and FTEC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

BCSF vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSFFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.53

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.03

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.21

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.36

-6.92

BCSF vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSF и FTEC

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSFFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-34.95%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.26%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-27.30%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-34.95%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-9.13%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-5.58%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

5.63%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и FTEC

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSFFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.65%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

19.55%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

23.50%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

25.75%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

24.90%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и FTEC

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.55%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

BCSF and FTEC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to BCSF (5.07%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSF и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор