x.com/mouldcapital

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

x.com/mouldcapital

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x.com/mouldcapital и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

x.com/mouldcapital

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

x.com/mouldcapital на 8 янв. 2025 г. показал доходность в 2.73% с начала года и доходность в 39.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
x.com/mouldcapital	2.82%	2.19%	6.19%	107.53%	49.46%	39.44%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	-4.81%	-8.59%	13.82%	22.51%	26.54%
AAPL Apple Inc	-3.08%	-1.64%	4.41%	31.73%	26.50%	25.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	1.25%	-1.75%	11.18%	46.75%	18.79%	31.14%
META Meta Platforms, Inc.	4.31%	-0.38%	14.42%	71.52%	23.05%	22.99%
AVGO Broadcom Inc.	-1.09%	28.49%	32.22%	114.69%	54.80%	39.78%
GOOG Alphabet Inc.	2.60%	10.33%	1.67%	37.55%	22.44%	23.05%
COST Costco Wholesale Corporation	1.21%	-6.12%	5.16%	39.81%	27.79%	23.14%
NFLX Netflix, Inc.	-1.83%	-4.23%	29.12%	81.50%	21.68%	34.03%
NVDA NVIDIA Corporation	4.33%	0.94%	3.87%	163.72%	87.65%	76.66%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.32%	-2.59%	9.20%	23.15%	14.85%	11.72%
LLY Eli Lilly and Company	1.97%	-2.04%	-15.98%	26.68%	43.67%	29.91%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.95%	0.24%	18.33%	45.72%	15.63%	18.40%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.69%	-6.44%	5.48%	-1.05%	13.90%	19.44%
MRK Merck & Co., Inc.	0.37%	-3.03%	-20.41%	-13.39%	6.40%	8.56%
V Visa Inc.	-1.09%	1.39%	19.33%	19.62%	10.85%	17.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x.com/mouldcapital, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	14.61%	18.97%	8.77%	-3.90%	18.58%	11.42%	-4.24%	3.12%	1.59%	5.47%	4.05%	1.02%	109.44%
2023	15.12%	5.07%	12.61%	2.11%	20.85%	9.14%	6.26%	3.49%	-8.61%	-1.99%	11.82%	5.78%	113.70%
2022	-12.46%	-2.32%	7.97%	-20.85%	-0.21%	-11.20%	13.93%	-9.05%	-11.07%	7.88%	11.18%	-8.08%	-34.21%
2021	-0.38%	1.97%	0.35%	7.44%	2.33%	10.68%	0.69%	8.08%	-5.11%	13.79%	10.61%	-1.77%	58.38%
2020	2.20%	-2.02%	-3.97%	13.59%	7.54%	6.10%	7.66%	14.27%	-3.10%	-4.82%	8.08%	3.24%	57.78%
2019	9.71%	2.57%	6.60%	3.94%	-10.47%	9.24%	0.21%	-2.02%	-0.88%	7.52%	5.92%	4.62%	41.41%
2018	14.63%	-0.34%	-3.66%	2.10%	7.92%	0.42%	0.53%	8.83%	0.95%	-13.38%	-4.15%	-8.85%	1.80%
2017	5.81%	2.61%	2.66%	1.52%	9.85%	-1.41%	7.17%	2.12%	1.46%	8.39%	1.57%	-1.25%	47.95%
2016	-6.62%	-1.63%	8.35%	-1.69%	6.81%	-1.16%	6.89%	2.90%	2.65%	1.64%	3.66%	5.24%	29.30%
2015	1.69%	7.83%	-1.53%	2.57%	5.71%	-1.73%	6.31%	-2.91%	-1.24%	8.71%	3.87%	0.49%	33.08%
2014				-1.99%	5.33%	2.06%	-0.33%	6.88%	0.37%	1.07%	4.17%	-0.77%	17.68%

Комиссия

Комиссия x.com/mouldcapital составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x.com/mouldcapital составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

x.com/mouldcapital

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.71	1.02	1.14	0.91	2.03
AAPL Apple Inc	1.40	2.06	1.26	1.89	4.95
AMZN Amazon.com, Inc.	1.75	2.37	1.31	2.51	8.15
META Meta Platforms, Inc.	1.93	2.82	1.38	3.85	11.69
AVGO Broadcom Inc.	2.16	3.00	1.38	4.60	13.31
GOOG Alphabet Inc.	1.43	1.97	1.27	1.77	4.36
COST Costco Wholesale Corporation	2.19	2.76	1.39	3.99	9.75
NFLX Netflix, Inc.	2.73	3.66	1.48	2.61	19.13
NVDA NVIDIA Corporation	3.19	3.45	1.43	6.22	19.03
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.58	2.27	1.29	3.00	6.80
LLY Eli Lilly and Company	0.88	1.42	1.18	1.10	2.91
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90	2.62	1.39	4.40	12.57
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.03	0.15	1.02	-0.03	-0.09
MRK Merck & Co., Inc.	-0.61	-0.71	0.90	-0.47	-0.96
V Visa Inc.	1.19	1.64	1.23	1.60	4.06

x.com/mouldcapital на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

x.com/mouldcapital

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x.com/mouldcapital за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.75%	0.75%	0.92%	0.95%	0.85%	1.18%	1.05%	1.15%	1.33%	1.17%	1.42%	1.23%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.95%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GOOG Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.49%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.56%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
MRK Merck & Co., Inc.	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
V Visa Inc.	0.69%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

x.com/mouldcapital

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

x.com/mouldcapital показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка x.com/mouldcapital составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.08%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-30.98%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	232	25 нояб. 2019 г.	290
-28.53%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	62
-22.04%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	45	10 окт. 2024 г.	65
-17.41%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	73	26 мая 2016 г.	119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x.com/mouldcapital составляет 9.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

x.com/mouldcapital

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRK	LLY	UNH	JPM	COST	NFLX	BRK-B	NVDA	AVGO	META	AAPL	AMZN	V	GOOG	MSFT
MRK	1.00	0.48	0.37	0.29	0.26	0.16	0.39	0.12	0.18	0.20	0.22	0.18	0.33	0.24	0.28
LLY	0.48	1.00	0.35	0.24	0.29	0.22	0.31	0.23	0.25	0.27	0.26	0.25	0.29	0.28	0.33
UNH	0.37	0.35	1.00	0.36	0.30	0.22	0.43	0.22	0.26	0.23	0.31	0.24	0.37	0.32	0.33
JPM	0.29	0.24	0.36	1.00	0.29	0.25	0.72	0.32	0.38	0.31	0.35	0.30	0.47	0.37	0.36
COST	0.26	0.29	0.30	0.29	1.00	0.32	0.40	0.37	0.37	0.35	0.42	0.41	0.40	0.41	0.47
NFLX	0.16	0.22	0.22	0.25	0.32	1.00	0.26	0.46	0.40	0.51	0.44	0.54	0.39	0.48	0.49
BRK-B	0.39	0.31	0.43	0.72	0.40	0.26	1.00	0.32	0.38	0.32	0.41	0.33	0.53	0.42	0.43
NVDA	0.12	0.23	0.22	0.32	0.37	0.46	0.32	1.00	0.61	0.50	0.51	0.53	0.43	0.51	0.58
AVGO	0.18	0.25	0.26	0.38	0.37	0.40	0.38	0.61	1.00	0.48	0.55	0.47	0.44	0.48	0.54
META	0.20	0.27	0.23	0.31	0.35	0.51	0.32	0.50	0.48	1.00	0.51	0.61	0.47	0.65	0.58
AAPL	0.22	0.26	0.31	0.35	0.42	0.44	0.41	0.51	0.55	0.51	1.00	0.55	0.48	0.57	0.62
AMZN	0.18	0.25	0.24	0.30	0.41	0.54	0.33	0.53	0.47	0.61	0.55	1.00	0.48	0.67	0.64
V	0.33	0.29	0.37	0.47	0.40	0.39	0.53	0.43	0.44	0.47	0.48	0.48	1.00	0.54	0.57
GOOG	0.24	0.28	0.32	0.37	0.41	0.48	0.42	0.51	0.48	0.65	0.57	0.67	0.54	1.00	0.68
MSFT	0.28	0.33	0.33	0.36	0.47	0.49	0.43	0.58	0.54	0.58	0.62	0.64	0.57	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

x.com/mouldcapital

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество