x.com/mouldcapital

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

x.com/mouldcapital

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

x.com/mouldcapital на 16 мая 2025 г. показал доходность в 0.42% с начала года и доходность в 28.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
x.com/mouldcapital	0.42%	6.08%	2.99%	18.31%	29.60%	28.13%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	7.92%	17.69%	6.77%	7.92%	21.01%	27.11%
AAPL Apple Inc	-15.36%	4.74%	-7.12%	11.97%	23.17%	21.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.48%	14.24%	-2.98%	10.31%	11.26%	25.50%
META Meta Platforms, Inc.	10.07%	23.46%	11.75%	34.20%	25.20%	23.16%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	30.00%	37.32%	63.97%	59.13%	36.98%
GOOG Alphabet Inc	-13.05%	4.23%	-6.53%	-4.43%	19.39%	20.14%
COST Costco Wholesale Corporation	10.55%	3.57%	9.63%	29.05%	29.76%	23.62%
NFLX Netflix, Inc.	32.16%	20.66%	40.69%	92.00%	21.05%	29.65%
NVDA NVIDIA Corporation	0.41%	20.17%	-8.11%	42.52%	74.20%	74.78%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.92%	-3.95%	8.47%	22.91%	24.62%	13.31%
LLY Eli Lilly and Company	-4.85%	-3.16%	-6.42%	-6.38%	37.37%	28.29%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.86%	14.74%	11.85%	35.42%	29.12%	18.19%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-45.53%	-52.99%	-53.37%	-46.14%	0.29%	10.33%
MRK Merck & Co., Inc.	-24.16%	-4.58%	-22.68%	-41.53%	2.76%	5.91%
V Visa Inc.	15.02%	8.07%	17.93%	29.88%	15.43%	18.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x.com/mouldcapital, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.24%	-1.39%	-6.62%	1.26%	3.32%								0.42%
2024	6.67%	9.04%	2.98%	-3.20%	7.18%	6.25%	-1.42%	4.74%	0.32%	-0.25%	5.56%	1.64%	46.38%
2023	9.72%	-0.26%	8.54%	4.52%	8.53%	6.65%	3.25%	0.87%	-4.46%	0.95%	8.92%	4.78%	64.75%
2022	-7.22%	-3.54%	6.08%	-12.37%	-0.07%	-7.36%	10.56%	-5.32%	-7.49%	6.91%	7.85%	-5.59%	-18.83%
2021	-0.19%	1.86%	2.31%	6.00%	1.52%	5.75%	2.42%	4.62%	-4.31%	9.25%	0.63%	4.01%	38.78%
2020	1.91%	-5.64%	-5.04%	12.77%	4.82%	3.81%	5.73%	10.47%	-4.01%	-3.53%	9.81%	4.52%	39.11%
2019	8.17%	2.27%	5.24%	4.10%	-7.61%	7.32%	1.32%	-1.21%	-0.43%	6.29%	5.28%	4.35%	39.86%
2018	10.38%	-1.00%	-3.47%	3.06%	5.77%	1.20%	3.10%	6.76%	0.97%	-7.75%	0.56%	-7.22%	11.32%
2017	5.52%	4.40%	1.47%	2.16%	5.61%	-1.30%	5.21%	1.79%	1.06%	5.36%	2.91%	-0.12%	39.51%
2016	-5.90%	-1.75%	7.88%	-1.23%	5.85%	-0.99%	6.29%	2.54%	1.97%	1.32%	2.28%	4.38%	24.11%
2015	2.06%	7.40%	-1.79%	3.66%	4.66%	-1.49%	6.79%	-3.04%	-1.03%	9.27%	3.38%	0.48%	33.82%
2014				-1.98%	5.33%	2.05%	-0.37%	6.73%	0.37%	1.29%	4.19%	-0.87%	17.64%

Комиссия

Комиссия x.com/mouldcapital составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x.com/mouldcapital составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.33	0.73	1.10	0.41	0.92
AAPL Apple Inc	0.36	0.80	1.11	0.40	1.32
AMZN Amazon.com, Inc.	0.34	0.64	1.08	0.31	0.83
META Meta Platforms, Inc.	1.00	1.59	1.21	1.08	3.34
AVGO Broadcom Inc.	1.07	1.87	1.25	1.72	4.74
GOOG Alphabet Inc	-0.17	0.06	1.01	-0.11	-0.24
COST Costco Wholesale Corporation	1.29	1.92	1.26	1.77	5.12
NFLX Netflix, Inc.	2.88	3.58	1.48	4.80	15.70
NVDA NVIDIA Corporation	0.72	1.39	1.18	1.29	3.18
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.16	1.69	1.24	2.69	6.61
LLY Eli Lilly and Company	-0.12	0.14	1.02	-0.13	-0.26
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.23	1.80	1.26	1.47	4.90
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-1.09	-1.35	0.76	-0.82	-2.96
MRK Merck & Co., Inc.	-1.50	-2.05	0.73	-0.92	-1.71
V Visa Inc.	1.40	1.96	1.30	2.11	7.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

x.com/mouldcapital имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 1.45
За 10 лет: 1.35
За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x.com/mouldcapital за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.94%	0.75%	0.92%	0.95%	0.85%	1.18%	1.05%	1.15%	1.33%	1.17%	1.41%	1.23%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.76%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.06%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
MRK Merck & Co., Inc.	4.22%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%
V Visa Inc.	0.78%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

x.com/mouldcapital показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка x.com/mouldcapital составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.31%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	141	5 мая 2023 г.	341
-26.47%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-20.84%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-17.96%	14 февр. 2025 г.	35	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-16%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	72	25 мая 2016 г.	118

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	LLY	UNH	COST	JPM	NFLX	BRK-B	NVDA	AVGO	META	V	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.41	0.45	0.56	0.65	0.51	0.69	0.63	0.66	0.61	0.69	0.68	0.64	0.70	0.75	0.90
MRK	0.38	1.00	0.47	0.36	0.25	0.28	0.15	0.38	0.10	0.17	0.19	0.33	0.22	0.16	0.22	0.26	0.36
LLY	0.41	0.47	1.00	0.33	0.30	0.24	0.22	0.32	0.23	0.25	0.27	0.30	0.26	0.25	0.28	0.33	0.46
UNH	0.45	0.36	0.33	1.00	0.30	0.35	0.21	0.42	0.21	0.25	0.22	0.37	0.29	0.23	0.31	0.31	0.44
COST	0.56	0.25	0.30	0.30	1.00	0.29	0.32	0.40	0.36	0.36	0.35	0.40	0.42	0.41	0.41	0.47	0.56
JPM	0.65	0.28	0.24	0.35	0.29	1.00	0.26	0.71	0.33	0.38	0.32	0.48	0.36	0.31	0.37	0.37	0.54
NFLX	0.51	0.15	0.22	0.21	0.32	0.26	1.00	0.26	0.47	0.41	0.51	0.39	0.43	0.54	0.48	0.49	0.65
BRK-B	0.69	0.38	0.32	0.42	0.40	0.71	0.26	1.00	0.31	0.37	0.32	0.53	0.40	0.32	0.41	0.42	0.57
NVDA	0.63	0.10	0.23	0.21	0.36	0.33	0.47	0.31	1.00	0.61	0.51	0.42	0.50	0.54	0.52	0.59	0.72
AVGO	0.66	0.17	0.25	0.25	0.36	0.38	0.41	0.37	0.61	1.00	0.48	0.44	0.54	0.48	0.49	0.54	0.70
META	0.61	0.19	0.27	0.22	0.35	0.32	0.51	0.32	0.51	0.48	1.00	0.47	0.50	0.61	0.65	0.58	0.72
V	0.69	0.33	0.30	0.37	0.40	0.48	0.39	0.53	0.42	0.44	0.47	1.00	0.48	0.48	0.53	0.57	0.67
AAPL	0.68	0.22	0.26	0.29	0.42	0.36	0.43	0.40	0.50	0.54	0.50	0.48	1.00	0.55	0.57	0.61	0.71
AMZN	0.64	0.16	0.25	0.23	0.41	0.31	0.54	0.32	0.54	0.48	0.61	0.48	0.55	1.00	0.67	0.64	0.74
GOOG	0.70	0.22	0.28	0.31	0.41	0.37	0.48	0.41	0.52	0.49	0.65	0.53	0.57	0.67	1.00	0.68	0.76
MSFT	0.75	0.26	0.33	0.31	0.47	0.37	0.49	0.42	0.59	0.54	0.58	0.57	0.61	0.64	0.68	1.00	0.79
Portfolio	0.90	0.36	0.46	0.44	0.56	0.54	0.65	0.57	0.72	0.70	0.72	0.67	0.71	0.74	0.76	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

x.com/mouldcapital

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество