T4 EW Top Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T4 EW Top Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

T4 EW Top Stocks на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.51% с начала года и доходность в 28.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель T4 EW Top Stocks	-1.64%	-0.43%	5.51%	6.02%	23.99%	31.35%	25.31%	28.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
AMZN Amazon.com, Inc	-3.06%	-9.77%	6.59%	7.19%	15.20%	24.79%	8.94%	21.13%
AVGO Broadcom Inc.	-7.92%	-10.30%	11.68%	-0.76%	57.48%	71.92%	55.10%	40.58%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.98%	2.56%	-2.89%	-3.21%	-1.09%	13.55%	10.78%	13.19%
COST Costco Wholesale Corporation	-0.05%	-3.66%	13.02%	8.93%	-3.70%	25.13%	21.49%	22.40%
GOOG Alphabet Inc	-0.95%	-7.88%	16.64%	13.71%	109.82%	42.32%	24.64%	26.25%
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.48%	3.40%	-2.12%	0.11%	19.84%	33.89%	16.32%	20.14%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	19.50%	5.64%	12.37%	48.00%	37.66%	42.48%	33.36%
META Meta Platforms, Inc.	-5.51%	-2.73%	-10.09%	-11.79%	-14.74%	30.15%	12.59%	17.64%
MRK Merck & Co., Inc.	0.44%	8.45%	15.60%	23.07%	58.51%	6.37%	13.79%	11.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении T4 EW Top Stocks закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.88%	-0.49%	-4.50%	11.93%	3.58%	-2.40%							5.51%
2025	4.24%	-1.39%	-6.62%	1.26%	4.74%	6.44%	-0.02%	3.41%	4.04%	2.86%	3.75%	-1.69%	22.26%
2024	6.67%	9.04%	2.98%	-3.20%	7.18%	6.25%	-1.42%	4.74%	0.32%	-0.25%	5.56%	1.64%	46.38%
2023	9.72%	-0.26%	8.54%	4.52%	8.53%	6.65%	3.25%	0.87%	-4.46%	0.95%	8.92%	4.78%	64.75%
2022	-7.22%	-3.54%	6.08%	-12.37%	-0.07%	-7.36%	10.56%	-5.32%	-7.49%	6.91%	7.85%	-5.59%	-18.83%
2021	-0.19%	1.86%	2.31%	6.00%	1.52%	5.75%	2.42%	4.62%	-4.31%	9.25%	0.63%	4.01%	38.78%

Метрики бенчмарка

T4 EW Top Stocks has an annualized alpha of 14.37%, beta of 1.06, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2014.

This portfolio captured 147.84% of S&P 500 Index gains but only 76.32% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.06 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.37%

Бета: 1.06

R²: 0.87

Участие в росте: 147.84%

Участие в снижении: 76.32%

Комиссия

Комиссия T4 EW Top Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

T4 EW Top Stocks имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T4 EW Top Stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.99	2.01	-0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.86	2.71	+0.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.18	2.69	-0.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.38	12.34	-3.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
AMZN Amazon.com, Inc	59	0.61	1.04	1.13	0.85	2.03
AVGO Broadcom Inc.	72	1.10	1.67	1.22	1.74	4.15
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.01	0.09	1.01	-0.01	-0.03
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.12	0.99	-0.21	-0.47
GOOG Alphabet Inc	96	4.06	5.45	1.65	5.63	20.33
JPM JPMorgan Chase & Co.	68	1.00	1.42	1.18	1.40	3.33
LLY Eli Lilly and Company	76	1.29	1.86	1.25	2.07	5.16
META Meta Platforms, Inc.	26	-0.37	-0.31	0.96	-0.40	-0.84
MRK Merck & Co., Inc.	91	2.26	3.23	1.39	5.42	13.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T4 EW Top Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.99
За 5 лет: 1.32
За 10 лет: 1.43
За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T4 EW Top Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.76%	0.78%	0.75%	0.92%	0.95%	0.85%	1.18%	1.05%	1.15%	1.33%	1.17%	1.41%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.64%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
GOOG Alphabet Inc	0.23%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.35%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T4 EW Top Stocks показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка T4 EW Top Stocks составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-27.31%окт. 2022 г.	9mo 18d	6mo 25d	1y 4moдек. 2021 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-26.47%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.84%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.96%апр. 2025 г.	1mo 19d	2mo 23d	4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.00%февр. 2016 г.	2mo 6d	3mo 14d	5mo 20dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.33	1.85	1.64	1.52	1.53

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.53, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция T4 EW Top Stocks с S&P 500 Index

Корреляция T4 EW Top Stocks с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у MRK: 0.36.

0.36

0.39

0.43

0.48

0.51

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. T4 EW Top Stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.76, а самая низкая у MRK: 0.35.

0.35

0.43

0.45

0.53

0.53

0.54

0.63

0.66

AVGO

0.69

AAPL

0.69

NVDA

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRK	LLY	UNH	COST	NFLX	JPM	BRK-B	NVDA	AVGO	META	AAPL	V	AMZN	GOOG	MSFT
MRK	1.00	0.47	0.35	0.24	0.13	0.27	0.37	0.08	0.13	0.17	0.21	0.31	0.15	0.20	0.22
LLY	0.47	1.00	0.31	0.28	0.20	0.24	0.30	0.21	0.22	0.25	0.24	0.29	0.23	0.27	0.29
UNH	0.35	0.31	1.00	0.29	0.19	0.33	0.40	0.19	0.22	0.21	0.27	0.36	0.22	0.28	0.29
COST	0.24	0.28	0.29	1.00	0.30	0.26	0.38	0.32	0.32	0.32	0.39	0.38	0.37	0.36	0.42
NFLX	0.13	0.20	0.19	0.30	1.00	0.25	0.25	0.44	0.38	0.49	0.41	0.38	0.52	0.44	0.47
JPM	0.27	0.24	0.33	0.26	0.25	1.00	0.68	0.32	0.37	0.32	0.35	0.47	0.31	0.36	0.36
BRK-B	0.37	0.30	0.40	0.38	0.25	0.68	1.00	0.27	0.32	0.30	0.39	0.52	0.30	0.37	0.39
NVDA	0.08	0.21	0.19	0.32	0.44	0.32	0.27	1.00	0.60	0.50	0.48	0.39	0.53	0.50	0.57
AVGO	0.13	0.22	0.22	0.32	0.38	0.37	0.32	0.60	1.00	0.47	0.51	0.40	0.47	0.47	0.53
META	0.17	0.25	0.21	0.32	0.49	0.32	0.30	0.50	0.47	1.00	0.48	0.46	0.61	0.63	0.57
AAPL	0.21	0.24	0.27	0.39	0.41	0.35	0.39	0.48	0.51	0.48	1.00	0.46	0.53	0.55	0.57
V	0.31	0.29	0.36	0.38	0.38	0.47	0.52	0.39	0.40	0.46	0.46	1.00	0.46	0.50	0.54
AMZN	0.15	0.23	0.22	0.37	0.52	0.31	0.30	0.53	0.47	0.61	0.53	0.46	1.00	0.66	0.62
GOOG	0.20	0.27	0.28	0.36	0.44	0.36	0.37	0.50	0.47	0.63	0.55	0.50	0.66	1.00	0.64
MSFT	0.22	0.29	0.29	0.42	0.47	0.36	0.39	0.57	0.53	0.57	0.57	0.54	0.62	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю T4 EW Top Stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в T4 EW Top Stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации