PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bond funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bond funds

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

EDV 6.67%VCIT 6.67%HYDW 6.67%BSV 6.67%USFR 6.67%SGOV 6.67%IEF 6.67%IEI 6.67%TUA 6.67%BND 6.67%VGIT 6.67%BNDX 6.67%VTIP 6.67%VGLT 6.67%SCHP 6.67%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
6.67%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
6.67%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
6.67%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.67%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.67%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
6.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.67%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		Intermediate Core Bond
6.67%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
6.67%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
6.67%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
6.67%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
6.67%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
12.75%
Bond funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2022 г., начальной даты TUA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Bond funds1.11%-1.38%2.19%5.84%N/AN/A
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-10.30%-4.99%-2.05%3.64%-8.80%-1.24%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		3.27%-1.48%3.52%9.60%0.99%2.77%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.67%-0.07%3.96%9.45%3.22%N/A
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.22%-0.52%2.84%5.54%1.24%1.57%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.73%0.45%2.46%5.32%2.51%2.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.65%0.40%2.61%5.37%N/AN/A
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.36%-2.21%1.50%4.41%-1.52%0.79%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.55%-1.26%2.21%4.68%0.00%1.12%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-3.51%-3.03%2.25%1.23%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.55%-1.44%2.37%6.53%-0.27%1.40%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.22%-1.44%2.11%4.73%-0.22%1.11%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.78%-0.12%2.97%7.26%-0.08%2.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.37%-0.33%2.86%6.48%3.51%2.38%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-4.73%-3.53%0.03%4.93%-5.14%0.03%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		2.35%-1.55%2.22%5.65%2.08%2.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%-1.22%0.67%-2.30%1.51%0.96%2.20%1.30%1.31%-2.31%1.11%
20232.99%-2.45%3.13%0.36%-1.28%-0.51%-0.32%-0.58%-2.44%-1.29%4.05%3.59%5.06%
20221.24%-1.03%0.19%

Комиссия

Комиссия Bond funds составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bond funds среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bond funds, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bond funds, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bond funds, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bond funds, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bond funds, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bond funds, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bond funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bond funds, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bond funds, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bond funds, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bond funds, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bond funds, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.330.611.070.280.78
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.912.891.343.228.09
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		2.594.071.525.5919.29
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.353.681.464.0910.50
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.8554.0313.1688.94757.73
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		22.02529.73530.73543.868,633.55
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.831.241.140.852.41
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.271.901.231.724.07
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		0.330.561.070.210.70
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.341.981.241.934.70
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.161.721.211.433.64
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.932.961.343.487.14
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.165.621.739.0825.76
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.520.831.100.471.33
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.311.951.231.616.02

Коэффициент Шарпа

Bond funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.91
Bond funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.15%3.70%2.80%1.97%1.82%2.31%2.30%1.64%1.63%1.44%1.46%1.48%
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.33%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.30%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.64%5.69%4.78%3.30%4.46%4.56%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.26%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.51%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.11%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		5.21%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.58%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.13%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		2.84%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.68%
-0.27%
Bond funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bond funds показал максимальную просадку в 7.48%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка Bond funds составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.48%10 апр. 2023 г.13519 окт. 2023 г.3914 дек. 2023 г.174
-3.85%3 февр. 2023 г.192 мар. 2023 г.1523 мар. 2023 г.34
-3.71%28 дек. 2023 г.8225 апр. 2024 г.5312 июл. 2024 г.135
-3.68%17 сент. 2024 г.4213 нояб. 2024 г.———
-2.84%8 дек. 2022 г.1428 дек. 2022 г.1012 янв. 2023 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bond funds составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
3.75%
Bond funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USFRSGOVHYDWVTIPTUABNDXEDVSCHPVGLTBSVVCITIEIVGITIEFBND
USFR1.000.30-0.09-0.04-0.03-0.03-0.06-0.08-0.06-0.02-0.06-0.04-0.05-0.06-0.05
SGOV0.301.000.030.100.120.100.080.100.090.150.100.110.110.090.10
HYDW-0.090.031.000.500.440.520.520.550.530.530.680.540.550.550.61
VTIP-0.040.100.501.000.810.650.610.880.660.830.760.820.810.770.77
TUA-0.030.120.440.811.000.710.610.750.680.950.790.920.900.830.81
BNDX-0.030.100.520.650.711.000.830.770.860.790.850.840.860.870.87
EDV-0.060.080.520.610.610.831.000.820.990.730.870.820.850.910.92
SCHP-0.080.100.550.880.750.770.821.000.860.820.870.870.880.890.89
VGLT-0.060.090.530.660.680.860.990.861.000.790.910.870.900.950.96
BSV-0.020.150.530.830.950.790.730.820.791.000.900.970.960.920.91
VCIT-0.060.100.680.760.790.850.870.870.910.901.000.930.940.950.97
IEI-0.040.110.540.820.920.840.820.870.870.970.931.001.000.970.96
VGIT-0.050.110.550.810.900.860.850.880.900.960.941.001.000.990.97
IEF-0.060.090.550.770.830.870.910.890.950.920.950.970.991.000.98
BND-0.050.100.610.770.810.870.920.890.960.910.970.960.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2022 г.