Bond funds

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Bond funds

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5.88%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	Municipal Bonds	5.88%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	Emerging Markets Bonds	5.88%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	5.88%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	Intermediate Core Bond	5.88%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	5.88%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.88%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5.88%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2023 г., начальной даты CALY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Bond funds	2.29%	-0.48%	0.58%	5.00%	N/A	N/A
Активы портфеля:
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-3.13%	-4.22%	-11.58%	-5.37%	-13.90%	-1.89%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	3.36%	0.68%	1.73%	7.31%	0.77%	2.95%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.66%	0.03%	2.61%	6.27%	1.06%	1.79%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.75%	0.38%	2.20%	4.70%	2.86%	1.99%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.75%	0.34%	2.15%	4.78%	2.74%	N/A
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.58%	-0.81%	1.24%	5.74%	-2.84%	0.96%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.43%	-0.36%	2.60%	6.47%	-0.59%	1.36%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	4.07%	-1.84%	3.06%	7.92%	N/A	N/A
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.49%	-0.40%	0.77%	5.44%	-1.00%	1.54%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.53%	-0.42%	2.37%	6.44%	-0.96%	1.36%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.66%	0.22%	0.88%	6.48%	0.05%	2.09%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.51%	-0.22%	3.40%	6.58%	3.88%	2.85%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.73%	-2.36%	-4.83%	0.70%	-8.62%	-0.25%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.55%	-0.38%	1.97%	5.55%	1.56%	2.53%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	2.69%	0.51%	-1.51%	4.44%	0.72%	1.98%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.88%	0.24%	1.43%	6.91%	0.68%	N/A
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	1.21%	0.42%	1.13%	3.33%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.64%	2.12%	-0.14%	0.46%	-0.78%								2.29%
2024	-0.36%	-1.04%	0.72%	-2.24%	1.49%	0.82%	2.16%	1.34%	1.34%	-2.25%	0.97%	-1.67%	1.15%
2023							0.77%	-0.66%	-2.46%	-1.25%	4.09%	3.63%	4.02%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Bond funds составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PCY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

CALY

Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF

TUA

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

IAGG

iShares Core International Aggregate Bond ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bond funds составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	-0.21	-0.18	0.98	-0.21	-0.39
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.41	2.01	1.25	1.79	4.66
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.82	4.47	1.57	4.29	10.46
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	14.93	44.43	10.80	80.20	621.51
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.63	474.39	475.39	485.71	7,710.35
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.95	1.39	1.16	0.91	1.94
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1.68	2.53	1.31	1.88	4.14
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	0.95	1.43	1.18	0.99	1.81
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.10	1.60	1.19	1.24	2.79
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.49	2.24	1.27	1.59	3.53
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.80	2.49	1.31	2.77	7.84
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.36	5.08	1.75	6.99	20.77
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.12	0.23	1.03	0.10	0.17
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.25	1.77	1.23	1.66	3.84
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.46	0.71	1.09	0.57	1.47
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	2.20	3.12	1.39	3.90	11.86
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	2.41	3.41	1.52	4.40	20.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bond funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.08
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.11%	4.14%	3.52%	2.73%	1.89%	1.72%	2.22%	2.23%	1.83%	1.84%	1.60%	1.56%
Активы портфеля:
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.90%	4.65%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.47%	4.43%	3.72%	3.04%	2.88%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.55%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.68%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.69%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.71%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.23%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%	1.23%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	4.55%	5.19%	4.83%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.74%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.73%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.26%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.45%	4.33%	3.33%	2.83%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%	2.75%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.27%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	6.66%	6.65%	6.48%	6.81%	4.80%	4.45%	4.78%	4.93%	4.80%	5.19%	5.46%	4.58%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	4.20%	4.28%	3.55%	2.28%	1.16%	1.95%	2.82%	3.02%	1.74%	1.56%	0.13%	0.00%
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	2.97%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bond funds показал максимальную просадку в 5.64%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Bond funds составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.64%	20 июл. 2023 г.	65	19 окт. 2023 г.	32	5 дек. 2023 г.	97
-4.55%	17 сент. 2024 г.	81	13 янв. 2025 г.	—	—	—
-3.5%	28 дек. 2023 г.	82	25 апр. 2024 г.	52	11 июл. 2024 г.	134
-1.04%	5 авг. 2024 г.	4	8 авг. 2024 г.	8	20 авг. 2024 г.	12
-0.81%	17 июл. 2024 г.	6	24 июл. 2024 г.	4	30 июл. 2024 г.	10

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USFR	SGOV	CALY	VTIP	PCY	TUA	IAGG	BNDX	EDV	BSV	SCHP	VGLT	IEI	VCIT	VGIT	IEF	BND	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.04	0.09	0.14	0.51	0.02	0.22	0.18	0.18	0.13	0.21	0.17	0.11	0.29	0.12	0.15	0.22	0.22
USFR	0.00	1.00	0.28	0.10	0.01	-0.04	-0.02	-0.05	-0.06	-0.09	-0.02	-0.06	-0.09	-0.04	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06
SGOV	0.04	0.28	1.00	0.09	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.02	0.12	0.02	0.03	0.07	0.07	0.07	0.04	0.06	0.06
CALY	0.09	0.10	0.09	1.00	0.25	0.25	0.32	0.34	0.32	0.32	0.37	0.31	0.35	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
VTIP	0.14	0.01	0.05	0.25	1.00	0.54	0.80	0.60	0.63	0.56	0.83	0.84	0.62	0.82	0.73	0.80	0.75	0.73	0.74
PCY	0.51	-0.04	0.05	0.25	0.54	1.00	0.48	0.66	0.66	0.75	0.62	0.71	0.76	0.66	0.82	0.69	0.73	0.79	0.81
TUA	0.02	-0.02	0.06	0.32	0.80	0.48	1.00	0.63	0.66	0.57	0.94	0.73	0.64	0.91	0.75	0.88	0.81	0.77	0.76
IAGG	0.22	-0.05	0.08	0.34	0.60	0.66	0.63	1.00	0.93	0.78	0.73	0.76	0.81	0.79	0.79	0.81	0.82	0.82	0.85
BNDX	0.18	-0.06	0.07	0.32	0.63	0.66	0.66	0.93	1.00	0.79	0.75	0.77	0.82	0.81	0.81	0.83	0.85	0.83	0.86
EDV	0.18	-0.09	0.02	0.32	0.56	0.75	0.57	0.78	0.79	1.00	0.71	0.83	0.99	0.80	0.87	0.84	0.91	0.92	0.94
BSV	0.13	-0.02	0.12	0.37	0.83	0.62	0.94	0.73	0.75	0.71	1.00	0.83	0.77	0.97	0.89	0.95	0.91	0.89	0.88
SCHP	0.21	-0.06	0.02	0.31	0.84	0.71	0.73	0.76	0.77	0.83	0.83	1.00	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.90	0.92
VGLT	0.17	-0.09	0.03	0.35	0.62	0.76	0.64	0.81	0.82	0.99	0.77	0.87	1.00	0.86	0.91	0.89	0.95	0.96	0.97
IEI	0.11	-0.04	0.07	0.37	0.82	0.66	0.91	0.79	0.81	0.80	0.97	0.88	0.86	1.00	0.92	0.99	0.97	0.94	0.94
VCIT	0.29	-0.06	0.07	0.37	0.73	0.82	0.75	0.79	0.81	0.87	0.89	0.88	0.91	0.92	1.00	0.93	0.95	0.97	0.96
VGIT	0.12	-0.05	0.07	0.38	0.80	0.69	0.88	0.81	0.83	0.84	0.95	0.89	0.89	0.99	0.93	1.00	0.98	0.96	0.96
IEF	0.15	-0.07	0.04	0.38	0.75	0.73	0.81	0.82	0.85	0.91	0.91	0.90	0.95	0.97	0.95	0.98	1.00	0.98	0.98
BND	0.22	-0.06	0.06	0.38	0.73	0.79	0.77	0.82	0.83	0.92	0.89	0.90	0.96	0.94	0.97	0.96	0.98	1.00	0.99
Portfolio	0.22	-0.06	0.06	0.38	0.74	0.81	0.76	0.85	0.86	0.94	0.88	0.92	0.97	0.94	0.96	0.96	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июл. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Bond funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество