Bond funds

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Bond funds

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5.88%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	Municipal Bonds	5.88%
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5.88%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	Emerging Markets Bonds	5.88%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	5.88%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	5.88%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	Intermediate Core Bond	5.88%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	5.88%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.88%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds	5.88%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5.88%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Bond funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2023 г., начальной даты CALY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.30%	-7.04%	-9.70%	4.44%	12.96%	9.77%
Bond funds	1.98%	-0.03%	-0.08%	6.28%	N/A	N/A
Активы портфеля:
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.37%	-4.22%	-9.70%	1.67%	-13.94%	-2.88%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.70%	-0.18%	-0.40%	8.24%	1.04%	2.55%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.20%	0.82%	2.06%	6.93%	1.08%	1.71%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	1.18%	0.26%	2.28%	4.84%	2.77%	2.48%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.23%	0.35%	2.21%	4.95%	N/A	N/A
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.21%	0.30%	0.00%	7.34%	-2.92%	0.63%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.17%	1.15%	1.79%	7.67%	-0.57%	1.23%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	5.44%	2.73%	1.58%	10.18%	N/A	N/A
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.22%	0.00%	0.05%	7.10%	-0.94%	1.32%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	2.94%	0.71%	1.19%	7.41%	-1.04%	1.15%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.91%	1.56%	1.03%	5.70%	0.13%	1.77%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.85%	0.85%	2.89%	7.01%	3.99%	2.75%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	2.38%	-1.75%	-4.24%	5.32%	-8.76%	-0.92%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	2.64%	0.03%	0.47%	6.62%	1.64%	2.16%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	-0.47%	-4.76%	-5.56%	5.62%	1.33%	1.55%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.14%	1.51%	1.55%	6.50%	0.71%	N/A
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	0.71%	-0.10%	1.05%	3.17%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.65%	2.07%	-0.16%	-0.58%									1.98%
2024	-0.37%	-1.03%	0.73%	-2.19%	1.48%	0.80%	2.14%	1.33%	1.33%	-2.25%	0.97%	-1.65%	1.18%
2023							0.77%	-0.66%	-2.46%	-1.14%	3.96%	3.50%	3.87%

Комиссия

Комиссия Bond funds составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PCY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

PCY: 0.50%

CALY

Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF

CALY: 0.20%

TUA

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

TUA: 0.16%

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

USFR: 0.15%

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

IEF: 0.15%

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

IEI: 0.15%

IAGG

iShares Core International Aggregate Bond ETF

IAGG: 0.09%

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX: 0.07%

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

EDV: 0.06%

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

SCHP: 0.05%

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VCIT: 0.04%

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

BSV: 0.04%

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGIT: 0.04%

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VTIP: 0.04%

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

VGLT: 0.04%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bond funds составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.23

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.80

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.22

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.35

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

Portfolio: 3.11

^GSPC: 1.02

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.03	0.19	1.02	0.03	0.07
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.44	2.08	1.26	1.80	4.79
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.01	4.90	1.62	4.45	11.25
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.67	51.09	12.98	81.80	691.11
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.44	486.27	487.27	498.13	7,907.56
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1.05	1.58	1.18	1.00	2.23
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1.83	2.83	1.34	2.02	4.56
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	1.11	1.68	1.20	1.07	2.12
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.30	1.89	1.23	1.44	3.36
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.57	2.41	1.28	1.64	3.73
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.45	2.10	1.25	2.31	6.54
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.72	6.04	1.85	7.07	24.82
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.37	0.59	1.07	0.35	0.73
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.36	1.93	1.24	1.70	4.14
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	0.46	0.72	1.09	0.57	1.66
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	1.89	2.82	1.34	3.52	10.50
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	2.27	3.26	1.50	4.04	22.58

Bond funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Bond funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.11%	4.14%	3.52%	2.73%	1.89%	1.72%	2.22%	2.23%	1.83%	1.84%	1.60%	1.56%
Активы портфеля:
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4.73%	4.65%	3.55%	3.28%	1.95%	5.54%	3.51%	2.90%	2.92%	5.32%	4.24%	3.12%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.49%	4.43%	3.72%	3.04%	2.88%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.51%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.86%	5.17%	5.12%	1.78%	0.02%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.66%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.20%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%	1.23%
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	4.64%	5.19%	4.83%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.71%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.72%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.25%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.77%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.35%	4.33%	3.33%	2.83%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%	2.75%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.22%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	6.78%	6.65%	6.48%	6.81%	4.80%	4.45%	4.78%	4.93%	4.80%	5.19%	5.46%	4.58%
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF	4.23%	4.28%	3.55%	2.28%	1.16%	1.95%	2.82%	3.02%	1.74%	1.56%	0.13%	0.00%
CALY Blackrock Short-Term California Muni Bond ETF	2.99%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bond funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Bond funds показал максимальную просадку в 5.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Bond funds составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.53%	20 июл. 2023 г.	65	19 окт. 2023 г.	32	5 дек. 2023 г.	97
-4.44%	17 сент. 2024 г.	81	13 янв. 2025 г.	—	—	—
-3.43%	28 дек. 2023 г.	82	25 апр. 2024 г.	52	11 июл. 2024 г.	134
-1.01%	5 авг. 2024 г.	4	8 авг. 2024 г.	8	20 авг. 2024 г.	12
-0.79%	17 июл. 2024 г.	6	24 июл. 2024 г.	4	30 июл. 2024 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bond funds составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Bond funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USFR	SGOV	CALY	PCY	VTIP	TUA	IAGG	BNDX	EDV	SCHP	BSV	VGLT	VCIT	IEI	VGIT	IEF	BND
USFR	1.00	0.29	0.10	-0.07	0.01	-0.01	-0.05	-0.08	-0.11	-0.07	-0.01	-0.11	-0.06	-0.04	-0.04	-0.07	-0.07
SGOV	0.29	1.00	0.10	0.05	0.07	0.09	0.09	0.08	0.03	0.03	0.14	0.04	0.08	0.09	0.08	0.05	0.08
CALY	0.10	0.10	1.00	0.25	0.26	0.32	0.33	0.32	0.31	0.30	0.37	0.34	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38
PCY	-0.07	0.05	0.25	1.00	0.55	0.51	0.67	0.68	0.76	0.72	0.64	0.77	0.82	0.68	0.71	0.75	0.80
VTIP	0.01	0.07	0.26	0.55	1.00	0.81	0.60	0.63	0.56	0.84	0.83	0.62	0.73	0.82	0.80	0.75	0.74
TUA	-0.01	0.09	0.32	0.51	0.81	1.00	0.63	0.66	0.58	0.74	0.94	0.65	0.76	0.91	0.88	0.81	0.78
IAGG	-0.05	0.09	0.33	0.67	0.60	0.63	1.00	0.92	0.79	0.76	0.73	0.81	0.80	0.79	0.81	0.82	0.83
BNDX	-0.08	0.08	0.32	0.68	0.63	0.66	0.92	1.00	0.81	0.78	0.75	0.83	0.81	0.82	0.83	0.85	0.84
EDV	-0.11	0.03	0.31	0.76	0.56	0.58	0.79	0.81	1.00	0.84	0.71	0.99	0.87	0.81	0.84	0.91	0.92
SCHP	-0.07	0.03	0.30	0.72	0.84	0.74	0.76	0.78	0.84	1.00	0.83	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91
BSV	-0.01	0.14	0.37	0.64	0.83	0.94	0.73	0.75	0.71	0.83	1.00	0.77	0.89	0.97	0.95	0.90	0.89
VGLT	-0.11	0.04	0.34	0.77	0.62	0.65	0.81	0.83	0.99	0.87	0.77	1.00	0.91	0.87	0.90	0.95	0.96
VCIT	-0.06	0.08	0.36	0.82	0.73	0.76	0.80	0.81	0.87	0.88	0.89	0.91	1.00	0.92	0.93	0.95	0.97
IEI	-0.04	0.09	0.37	0.68	0.82	0.91	0.79	0.82	0.81	0.88	0.97	0.87	0.92	1.00	0.99	0.97	0.95
VGIT	-0.04	0.08	0.38	0.71	0.80	0.88	0.81	0.83	0.84	0.89	0.95	0.90	0.93	0.99	1.00	0.98	0.96
IEF	-0.07	0.05	0.37	0.75	0.75	0.81	0.82	0.85	0.91	0.90	0.90	0.95	0.95	0.97	0.98	1.00	0.98
BND	-0.07	0.08	0.38	0.80	0.74	0.78	0.83	0.84	0.92	0.91	0.89	0.96	0.97	0.95	0.96	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июл. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Bond funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество