FINC 699 15 Stock Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FINC 699 15 Stock Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

2024 FINC 699 Project

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1%
BMO Bank of Montreal	Financial Services	5%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	14%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	3%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1%
LULU Lululemon Athletica Inc.	Consumer Cyclical	14%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	7%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINC 699 15 Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FINC 699 15 Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
FINC 699 15 Stock Portfolio	29.78%	6.91%	19.06%	62.78%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	21.83%	2.58%	37.53%	37.92%	31.28%	25.64%
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	4.57%	38.19%	96.61%	25.52%	23.08%
NVDA NVIDIA Corporation	185.29%	16.35%	63.51%	243.27%	95.48%	77.28%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.92%	11.35%	29.02%	25.92%	26.89%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	12.78%	1.16%	4.97%	72.85%	37.55%	50.59%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	5.23%	31.70%	54.42%	50.86%	N/A	N/A
JPM JPMorgan Chase & Co.	34.17%	6.54%	17.61%	66.08%	15.62%	17.17%
BMO Bank of Montreal	-2.48%	2.84%	5.50%	27.62%	9.27%	6.83%
HSBC HSBC Holdings plc	22.02%	1.80%	9.02%	39.18%	8.74%	4.36%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	26.04%	3.47%	24.78%	72.88%	9.06%	11.49%
AMZN Amazon.com, Inc.	25.60%	1.52%	9.05%	43.79%	16.58%	28.81%
LULU Lululemon Athletica Inc.	-40.38%	8.86%	-15.47%	-22.19%	8.36%	22.08%
TJX The TJX Companies, Inc.	22.94%	-2.89%	22.16%	31.14%	16.22%	15.31%
DIS The Walt Disney Company	6.96%	0.12%	-13.08%	20.09%	-5.60%	1.43%
HD The Home Depot, Inc.	16.18%	-1.12%	19.75%	44.00%	13.77%	17.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FINC 699 15 Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.27%	12.71%	0.38%	-6.71%	4.97%	2.57%	-3.08%	2.03%	4.46%				29.78%
2023	18.42%	3.38%	11.50%	1.89%	7.26%	8.05%	5.71%	-4.80%	-4.38%	-2.22%	12.41%	10.43%	88.26%
2022	-10.16%	-3.55%	0.77%	-16.39%	0.18%	-14.94%	14.50%	-4.96%	-14.67%	5.72%	10.13%	-10.98%	-40.12%
2021	3.75%	-2.09%	-0.57%	6.59%	1.17%	8.69%	2.40%	3.99%	-4.52%	11.51%	6.96%	-3.42%	38.63%
2020												5.15%	5.15%

Комиссия

Комиссия FINC 699 15 Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FINC 699 15 Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINC 699 15 Stock Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.69	2.43	1.31	2.28	5.42
META Meta Platforms, Inc.	2.70	3.64	1.51	4.56	16.40
NVDA NVIDIA Corporation	4.73	4.38	1.58	8.99	28.47
MSFT Microsoft Corporation	1.55	2.08	1.27	1.87	4.86
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.52	2.10	1.27	1.86	3.56
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.86	1.50	1.19	0.67	2.00
JPM JPMorgan Chase & Co.	3.39	3.84	1.62	4.69	20.13
BMO Bank of Montreal	1.28	1.63	1.25	0.83	3.58
HSBC HSBC Holdings plc	1.82	2.17	1.34	3.01	10.73
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	2.95	3.88	1.49	1.59	20.56
AMZN Amazon.com, Inc.	1.69	2.32	1.30	1.53	7.47
LULU Lululemon Athletica Inc.	-0.65	-0.69	0.90	-0.41	-0.67
TJX The TJX Companies, Inc.	1.81	2.56	1.33	3.60	9.99
DIS The Walt Disney Company	0.77	1.25	1.17	0.34	1.27
HD The Home Depot, Inc.	2.16	2.94	1.36	1.55	5.42

Коэффициент Шарпа

FINC 699 15 Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FINC 699 15 Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FINC 699 15 Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FINC 699 15 Stock Portfolio	0.74%	0.66%	0.60%	0.44%	0.41%	0.86%	1.07%	0.88%	1.01%	1.15%	1.10%	1.18%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.06%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
BMO Bank of Montreal	4.86%	4.34%	4.64%	3.16%	4.11%	3.97%	4.52%	3.42%	3.56%	4.53%	3.94%	4.31%
HSBC HSBC Holdings plc	6.57%	6.54%	4.33%	3.62%	0.00%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%	5.19%	4.35%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	3.35%	3.94%	3.64%	2.39%	3.09%	2.63%	2.91%	1.80%	1.81%	2.11%	2.06%	2.22%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LULU Lululemon Athletica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.24%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
DIS The Walt Disney Company	0.78%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
HD The Home Depot, Inc.	2.24%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FINC 699 15 Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FINC 699 15 Stock Portfolio показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.26%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	289	8 дек. 2023 г.	515
-15.68%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	43	8 окт. 2024 г.	63
-12.55%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	60	2 июн. 2021 г.	74
-11.4%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	53	8 июл. 2024 г.	83
-6.82%	10 сент. 2021 г.	17	4 окт. 2021 г.	10	18 окт. 2021 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FINC 699 15 Stock Portfolio составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FINC 699 15 Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HSBC	SOFI	HD	TJX	JPM	PNC	LULU	BMO	AMD	DIS	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT
HSBC	1.00	0.20	0.21	0.31	0.53	0.52	0.22	0.56	0.24	0.34	0.26	0.20	0.24	0.20	0.19
SOFI	0.20	1.00	0.33	0.31	0.33	0.37	0.41	0.37	0.43	0.42	0.42	0.37	0.41	0.43	0.37
HD	0.21	0.33	1.00	0.50	0.37	0.43	0.45	0.41	0.33	0.40	0.34	0.40	0.35	0.40	0.42
TJX	0.31	0.31	0.50	1.00	0.43	0.43	0.43	0.41	0.30	0.46	0.35	0.37	0.32	0.36	0.37
JPM	0.53	0.33	0.37	0.43	1.00	0.74	0.28	0.64	0.27	0.46	0.28	0.30	0.30	0.27	0.26
PNC	0.52	0.37	0.43	0.43	0.74	1.00	0.28	0.66	0.27	0.49	0.25	0.28	0.25	0.26	0.25
LULU	0.22	0.41	0.45	0.43	0.28	0.28	1.00	0.33	0.44	0.42	0.43	0.44	0.48	0.49	0.48
BMO	0.56	0.37	0.41	0.41	0.64	0.66	0.33	1.00	0.32	0.51	0.33	0.33	0.34	0.33	0.30
AMD	0.24	0.43	0.33	0.30	0.27	0.27	0.44	0.32	1.00	0.35	0.53	0.51	0.74	0.55	0.58
DIS	0.34	0.42	0.40	0.46	0.46	0.49	0.42	0.51	0.35	1.00	0.42	0.40	0.39	0.44	0.41
META	0.26	0.42	0.34	0.35	0.28	0.25	0.43	0.33	0.53	0.42	1.00	0.52	0.57	0.61	0.62
AAPL	0.20	0.37	0.40	0.37	0.30	0.28	0.44	0.33	0.51	0.40	0.52	1.00	0.54	0.60	0.68
NVDA	0.24	0.41	0.35	0.32	0.30	0.25	0.48	0.34	0.74	0.39	0.57	0.54	1.00	0.58	0.64
AMZN	0.20	0.43	0.40	0.36	0.27	0.26	0.49	0.33	0.55	0.44	0.61	0.60	0.58	1.00	0.68
MSFT	0.19	0.37	0.42	0.37	0.26	0.25	0.48	0.30	0.58	0.41	0.62	0.68	0.64	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FINC 699 15 Stock Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество