PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FINC 699 15 Stock Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14%NVDA 14%AMD 14%LULU 14%DIS 14%META 8%SOFI 7%BMO 5%HSBC 3%TJX 2%MSFT 1%JPM 1%PNC 1%AMZN 1%HD 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
14%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
1%
BMO
Bank of Montreal
Financial Services
5%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
14%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
1%
HSBC
HSBC Holdings plc
Financial Services
3%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
1%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical
14%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
8%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
1%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
14%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
Financial Services
1%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services
7%
TJX
The TJX Companies, Inc.
Consumer Cyclical
2%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FINC 699 15 Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.06%
15.84%
FINC 699 15 Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
FINC 699 15 Stock Portfolio29.78%6.91%19.06%62.78%N/AN/A
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
12.78%1.16%4.97%72.85%37.55%50.59%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
5.23%31.70%54.42%50.86%N/AN/A
JPM
JPMorgan Chase & Co.
34.17%6.54%17.61%66.08%15.62%17.17%
BMO
Bank of Montreal
-2.48%2.84%5.50%27.62%9.27%6.83%
HSBC
HSBC Holdings plc
22.02%1.80%9.02%39.18%8.74%4.36%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
26.04%3.47%24.78%72.88%9.06%11.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-40.38%8.86%-15.47%-22.19%8.36%22.08%
TJX
The TJX Companies, Inc.
22.94%-2.89%22.16%31.14%16.22%15.31%
DIS
The Walt Disney Company
6.96%0.12%-13.08%20.09%-5.60%1.43%
HD
The Home Depot, Inc.
16.18%-1.12%19.75%44.00%13.77%17.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FINC 699 15 Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.27%12.71%0.38%-6.71%4.97%2.57%-3.08%2.03%4.46%29.78%
202318.42%3.38%11.50%1.89%7.26%8.05%5.71%-4.80%-4.38%-2.22%12.41%10.43%88.26%
2022-10.16%-3.55%0.77%-16.39%0.18%-14.94%14.50%-4.96%-14.67%5.72%10.13%-10.98%-40.12%
20213.75%-2.09%-0.57%6.59%1.17%8.69%2.40%3.99%-4.52%11.51%6.96%-3.42%38.63%
20205.15%5.15%

Комиссия

Комиссия FINC 699 15 Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FINC 699 15 Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINC 699 15 Stock Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FINC 699 15 Stock Portfolio, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.692.431.312.285.42
META
Meta Platforms, Inc.
2.703.641.514.5616.40
NVDA
NVIDIA Corporation
4.734.381.588.9928.47
MSFT
Microsoft Corporation
1.552.081.271.874.86
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.522.101.271.863.56
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.861.501.190.672.00
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.393.841.624.6920.13
BMO
Bank of Montreal
1.281.631.250.833.58
HSBC
HSBC Holdings plc
1.822.171.343.0110.73
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
2.953.881.491.5920.56
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.692.321.301.537.47
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-0.65-0.690.90-0.41-0.67
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.812.561.333.609.99
DIS
The Walt Disney Company
0.771.251.170.341.27
HD
The Home Depot, Inc.
2.162.941.361.555.42

Коэффициент Шарпа

FINC 699 15 Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95
3.43
FINC 699 15 Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FINC 699 15 Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINC 699 15 Stock Portfolio0.74%0.66%0.60%0.44%0.41%0.86%1.07%0.88%1.01%1.15%1.10%1.18%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
BMO
Bank of Montreal
4.86%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
HSBC
HSBC Holdings plc
6.57%6.54%4.33%3.62%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%4.35%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
3.35%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%2.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.24%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%
DIS
The Walt Disney Company
0.78%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
HD
The Home Depot, Inc.
2.24%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
FINC 699 15 Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FINC 699 15 Stock Portfolio показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.26%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.515
-15.68%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.438 окт. 2024 г.63
-12.55%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.602 июн. 2021 г.74
-11.4%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.538 июл. 2024 г.83
-6.82%10 сент. 2021 г.174 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FINC 699 15 Stock Portfolio составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
2.71%
FINC 699 15 Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HSBCSOFIHDTJXJPMPNCLULUBMOAMDDISMETAAAPLNVDAAMZNMSFT
HSBC1.000.200.210.310.530.520.220.560.240.340.260.200.240.200.19
SOFI0.201.000.330.310.330.370.410.370.430.420.420.370.410.430.37
HD0.210.331.000.500.370.430.450.410.330.400.340.400.350.400.42
TJX0.310.310.501.000.430.430.430.410.300.460.350.370.320.360.37
JPM0.530.330.370.431.000.740.280.640.270.460.280.300.300.270.26
PNC0.520.370.430.430.741.000.280.660.270.490.250.280.250.260.25
LULU0.220.410.450.430.280.281.000.330.440.420.430.440.480.490.48
BMO0.560.370.410.410.640.660.331.000.320.510.330.330.340.330.30
AMD0.240.430.330.300.270.270.440.321.000.350.530.510.740.550.58
DIS0.340.420.400.460.460.490.420.510.351.000.420.400.390.440.41
META0.260.420.340.350.280.250.430.330.530.421.000.520.570.610.62
AAPL0.200.370.400.370.300.280.440.330.510.400.521.000.540.600.68
NVDA0.240.410.350.320.300.250.480.340.740.390.570.541.000.580.64
AMZN0.200.430.400.360.270.260.490.330.550.440.610.600.581.000.68
MSFT0.190.370.420.370.260.250.480.300.580.410.620.680.640.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.