Ginger Ale (100% Stock)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	30%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	Emerging Markets Diversified, Dividend	10%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale (100% Stock) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Ginger Ale (100% Stock)	0.77%	3.70%	16.35%	16.27%	34.49%	20.60%	12.17%	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.20%	1.32%	16.37%	18.24%	43.62%	26.98%	14.16%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.96%	5.44%	21.54%	18.43%	40.75%	19.22%	11.59%	—
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	1.57%	5.15%	16.74%	18.36%	27.58%	15.53%	8.62%	10.19%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	1.39%	3.43%	15.28%	17.23%	33.20%	19.92%	9.90%	11.35%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.76%	2.12%	11.01%	11.52%	27.97%	21.24%	13.94%	15.73%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.17%	4.79%	16.08%	17.35%	32.96%	19.14%	9.87%	10.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ginger Ale (100% Stock) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.43%	3.30%	-5.10%	8.40%	2.82%	1.01%							16.35%
2025	2.12%	-1.43%	-2.83%	-1.01%	6.20%	4.60%	1.12%	4.88%	2.38%	0.55%	1.65%	1.21%	20.81%
2024	-1.24%	3.17%	4.08%	-3.27%	4.64%	-0.07%	4.54%	0.29%	2.09%	-2.43%	5.04%	-4.16%	12.78%
2023	8.12%	-2.70%	-0.64%	0.68%	-2.28%	7.03%	5.72%	-3.26%	-3.40%	-3.63%	8.30%	7.26%	21.74%
2022	-2.86%	-1.39%	1.61%	-6.66%	1.83%	-9.77%	7.17%	-3.03%	-9.76%	8.08%	8.38%	-4.43%	-12.35%
2021	1.00%	6.70%	5.02%	3.59%	2.76%	0.10%	-0.56%	2.66%	-2.22%	3.69%	-2.59%	4.47%	27.02%

Метрики бенчмарка

Ginger Ale (100% Stock) has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.93, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

With beta of 0.93 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.47%

Бета: 0.93

R²: 0.86

Участие в росте: 98.22%

Участие в снижении: 96.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Ginger Ale (100% Stock) составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ginger Ale (100% Stock) имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ginger Ale (100% Stock) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.57	2.14	+0.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.51	2.89	+0.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.39	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.09	2.91	+1.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.07	13.08	+2.99

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	83	2.70	3.55	1.48	3.32	13.26
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	83	2.33	3.30	1.40	5.15	15.34
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	55	1.67	2.31	1.31	2.75	9.08
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	72	2.14	2.84	1.39	3.26	11.87
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	77	2.28	3.07	1.42	3.16	14.26
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	67	2.00	2.74	1.36	2.85	10.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Ginger Ale (100% Stock) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.57 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ginger Ale (100% Stock) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.21%	2.20%	2.45%	2.50%	2.73%	2.14%	1.81%	1.73%	1.73%	1.29%	1.40%	1.42%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.06%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.62%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	3.15%	3.45%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	3.63%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.27%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.59%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ginger Ale (100% Stock) показал максимальную просадку в 39.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Ginger Ale (100% Stock) составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-39.74%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 25d	9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.96%сент. 2022 г.	8mo 20d	10mo 1d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.82%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 2d	6mo 6dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-11.05%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 17d	4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-8.62%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.14	1.12	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Ginger Ale (100% Stock) с S&P 500 Index

Корреляция Ginger Ale (100% Stock) с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYM: 1.00, а самая низкая у FNDE: 0.64.

0.64

0.66

0.71

0.72

0.80

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Ginger Ale (100% Stock). Самая высокая корреляция с портфелем у AVUV: 0.91, а самая низкая у FNDE: 0.78.

0.78

0.78

0.86

0.88

0.90

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AVUV	FNDE	DGS	SPYM	AVDV	VEA
AVUV	1.00	0.58	0.58	0.72	0.71	0.71
FNDE	0.58	1.00	0.88	0.64	0.76	0.79
DGS	0.58	0.88	1.00	0.66	0.77	0.80
SPYM	0.72	0.64	0.66	1.00	0.71	0.80
AVDV	0.71	0.76	0.77	0.71	1.00	0.93
VEA	0.71	0.79	0.80	0.80	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Ginger Ale (100% Stock)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Ginger Ale (100% Stock) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации