PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPYM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPYM returned 13.94%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

SPYM

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.97%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.73%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.01%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%8.75%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SPYM and AVUV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between SPYM and AVUV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и AVUV

Секторы
SPYM
AVUV

Технологии

39.0%
7.4%

Финансовые услуги

11.1%
26.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
18.7%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Промышленность

7.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.1%
15.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

SPYM
39.0%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
AVUV
26.1%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

SPYM
8.3%
AVUV
4.8%

Промышленность

SPYM
7.8%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
AVUV
4.7%

Энергетика

SPYM
3.1%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

SPYM
2.1%
AVUV
0.1%

Недвижимость

SPYM
1.8%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPYM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.30

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.15

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.34

-1.08

SPYM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и AVUV

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-49.42%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.95%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-28.79%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-28.79%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.96%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.91%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.66%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и AVUV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.61% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.66%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.37%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

17.62%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.75%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

28.25%

-10.21%

Сравнение комиссий SPYM и AVUV

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и AVUV

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.27%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and AVUV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to SPYM (4.61%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SPYM leads with 13.94% vs 11.59% for AVUV. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.94% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.27% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор