The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP	Utilities	5%
CCJ Cameco Corporation	Energy	5%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	7%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	5%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	5%
GEV GE Vernova Inc.	Utilities	6%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	7%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	8%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition	0.13%	-0.72%	9.28%	8.06%	76.01%	—	—	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
VST Vistra Corp.	-1.81%	-6.38%	-6.16%	-25.19%	19.47%	87.75%	56.62%	—
CEG Constellation Energy Corp	-2.38%	-15.91%	-22.67%	-23.49%	27.86%	53.84%	—	—
GEV GE Vernova Inc.	0.42%	6.78%	37.67%	48.48%	172.44%	—	—	—
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	-0.93%	32.89%	33.27%	112.17%	50.32%	44.70%	38.41%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.72%	23.69%	14.65%	96.87%	66.73%	46.59%	32.35%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -14.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.60%	6.98%	-3.23%	1.90%									9.28%
2025	7.97%	-8.61%	-9.59%	11.51%	17.84%	10.97%	11.26%	-3.98%	7.13%	6.06%	-5.35%	0.23%	49.80%
2024			0.26%	-0.41%	12.62%	-0.71%	-0.70%	4.94%	13.70%	4.97%	14.52%	-5.21%	50.74%

Метрики бенчмарка

The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition: годовая альфа составляет 35.08%, бета — 1.67, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

Портфель участвовал в 260.27% роста S&P 500 Index, но только в 27.32% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 35.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.67 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 35.08%

Бета: 1.67

R²: 0.62

Участие в росте: 260.27%

Участие в снижении: 27.32%

Комиссия

Комиссия The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	0.88	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.81	1.37	+1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.55	1.39	+4.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.78	6.43	+11.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
VST Vistra Corp.	52	0.35	0.85	1.11	0.70	1.47
CEG Constellation Energy Corp	57	0.54	1.08	1.14	0.84	2.23
GEV GE Vernova Inc.	97	3.41	3.74	1.49	10.35	25.88
PWR Quanta Services, Inc.	96	3.18	3.74	1.50	10.09	24.77
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За всё время: 1.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.62%	0.59%	0.58%	0.72%	0.80%	0.62%	0.71%	0.72%	0.65%	0.71%	2.01%	0.97%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.60%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.58%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEV GE Vernova Inc.	0.19%	0.11%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.09%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.99%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	39	2 июн. 2025 г.	89
-15.23%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	28	13 сент. 2024 г.	46
-13.7%	30 окт. 2025 г.	17	21 нояб. 2025 г.	59	19 февр. 2026 г.	76
-9.05%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	18	16 янв. 2025 г.	26
-8.91%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UNH	WMT	BIP	AMZN	META	PLTR	CCJ	NVDA	VST	CEG	GEV	PWR	EME	VRT	FIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.16	0.21	0.45	0.65	0.59	0.57	0.49	0.65	0.46	0.48	0.54	0.59	0.61	0.61	0.63	0.76
UNH	0.16	1.00	0.11	0.15	0.02	0.00	0.01	0.02	-0.04	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.03	-0.01	0.02	0.04
WMT	0.21	0.11	1.00	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12	-0.02	0.11	0.13	0.16	0.10	0.13	0.09	0.12	0.17
BIP	0.45	0.15	0.10	1.00	0.21	0.22	0.20	0.31	0.22	0.21	0.17	0.31	0.31	0.29	0.28	0.32	0.36
AMZN	0.65	0.02	0.10	0.21	1.00	0.61	0.46	0.39	0.46	0.30	0.32	0.36	0.33	0.36	0.43	0.40	0.54
META	0.59	0.00	0.13	0.22	0.61	1.00	0.43	0.35	0.46	0.36	0.42	0.36	0.36	0.37	0.43	0.38	0.56
PLTR	0.57	0.01	0.11	0.20	0.46	0.43	1.00	0.36	0.44	0.38	0.42	0.43	0.41	0.42	0.46	0.43	0.66
CCJ	0.49	0.02	0.12	0.31	0.39	0.35	0.36	1.00	0.48	0.47	0.47	0.47	0.51	0.49	0.54	0.52	0.65
NVDA	0.65	-0.04	-0.02	0.22	0.46	0.46	0.44	0.48	1.00	0.46	0.48	0.48	0.50	0.52	0.66	0.54	0.73
VST	0.46	0.02	0.11	0.21	0.30	0.36	0.38	0.47	0.46	1.00	0.79	0.56	0.59	0.61	0.62	0.61	0.76
CEG	0.48	-0.01	0.13	0.17	0.32	0.42	0.42	0.47	0.48	0.79	1.00	0.55	0.57	0.59	0.63	0.58	0.76
GEV	0.54	0.02	0.16	0.31	0.36	0.36	0.43	0.47	0.48	0.56	0.55	1.00	0.59	0.60	0.65	0.64	0.76
PWR	0.59	0.01	0.10	0.31	0.33	0.36	0.41	0.51	0.50	0.59	0.57	0.59	1.00	0.77	0.69	0.78	0.75
EME	0.61	0.03	0.13	0.29	0.36	0.37	0.42	0.49	0.52	0.61	0.59	0.60	0.77	1.00	0.70	0.87	0.76
VRT	0.61	-0.01	0.09	0.28	0.43	0.43	0.46	0.54	0.66	0.62	0.63	0.65	0.69	0.70	1.00	0.75	0.82
FIX	0.63	0.02	0.12	0.32	0.40	0.38	0.43	0.52	0.54	0.61	0.58	0.64	0.78	0.87	0.75	1.00	0.80
Portfolio	0.76	0.04	0.17	0.36	0.54	0.56	0.66	0.65	0.73	0.76	0.76	0.76	0.75	0.76	0.82	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.

The Cognitive Abundance Portfolio: 15 Assets for the AI Transition

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов