Goofyahh

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goofyahh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Goofyahh на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 36.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2006 г. с доходностью +109.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Goofyahh закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 мая 2006 г. с доходностью +128.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

Goofyahh: годовая альфа составляет 30.43%, бета — 1.11, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 08.10.2003.

• Портфель участвовал в 203.72% роста S&P 500 Index, но только в 63.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Goofyahh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Goofyahh имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goofyahh имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.71
• За 5 лет: 1.51
• За 10 лет: 1.54
• За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Goofyahh за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goofyahh показал максимальную просадку в 58.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка Goofyahh составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.