Test US REITS 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test US REITS 3

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMT American Tower Corporation	Real Estate	7.69%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	7.69%
CPT Camden Property Trust	Real Estate	7.69%
CUBE CubeSmart	Real Estate	7.69%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	7.69%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	7.69%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	7.69%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	7.69%
PSA Public Storage	Real Estate	7.69%
SUI Sun Communities, Inc.	Real Estate	7.69%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Test US REITS 3	4.17%	-1.08%	-6.19%	8.29%	6.53%	N/A
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	8.76%	0.25%	-1.37%	10.66%	7.71%	N/A
EXR Extra Space Storage Inc.	3.43%	2.29%	-7.90%	10.10%	12.41%	12.69%
AMT American Tower Corporation	17.70%	-4.24%	5.04%	13.00%	-1.72%	11.33%
CUBE CubeSmart	3.43%	1.60%	-9.99%	6.96%	12.50%	10.87%
EQIX Equinix, Inc.	-4.56%	2.22%	-6.73%	19.12%	7.20%	15.63%
PLD Prologis, Inc.	3.80%	3.17%	-4.46%	1.78%	4.97%	13.78%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	2.71%	-7.21%	-2.18%	21.15%	8.71%	11.52%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-16.09%	-2.85%	-47.88%	-44.90%	-3.82%	N/A
CCI Crown Castle International Corp.	11.90%	-6.53%	-2.02%	3.65%	-6.52%	6.18%
CPT Camden Property Trust	2.42%	-2.52%	-3.27%	18.89%	7.50%	8.98%
PSA Public Storage	4.48%	3.21%	-8.21%	17.59%	12.98%	9.28%
O Realty Income Corporation	9.00%	-0.19%	2.70%	13.29%	4.46%	7.46%
SUI Sun Communities, Inc.	4.80%	-3.26%	2.25%	11.70%	0.30%	10.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test US REITS 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.76%	4.68%	-2.01%	-1.31%	1.01%	0.12%							4.17%
2024	-5.82%	1.77%	1.38%	-8.17%	5.44%	3.10%	7.04%	7.48%	3.08%	-6.24%	1.54%	-10.70%	-2.21%
2023	7.68%	-4.44%	-1.01%	-1.29%	-4.75%	3.82%	-0.26%	-2.89%	-7.86%	-5.47%	14.19%	10.67%	5.99%
2022	-10.59%	-3.98%	6.49%	-4.91%	-5.07%	-4.60%	6.67%	-4.50%	-11.49%	3.59%	5.05%	-4.97%	-26.60%
2021	0.59%	1.82%	4.73%	9.58%	0.87%	4.86%	7.03%	3.92%	-7.09%	9.87%	-1.40%	10.05%	53.14%
2020	5.44%	-5.08%	-12.20%	4.99%	6.24%	0.66%	7.33%	2.18%	0.34%	-0.72%	4.26%	3.77%	16.63%
2019	11.81%	3.72%	5.89%	1.18%	2.76%	4.90%	0.13%	5.97%	0.16%	-0.65%	-1.29%	0.30%	40.01%
2018	-2.72%	-6.22%	4.20%	2.19%	3.65%	4.36%	-1.19%	4.61%	-0.95%	-1.56%	5.96%	-6.22%	5.23%
2017										0.40%	2.04%	5.87%	8.46%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Test US REITS 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test US REITS 3 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VICI VICI Properties Inc.	0.55	1.14	1.14	0.62	1.91
EXR Extra Space Storage Inc.	0.40	0.96	1.12	0.42	1.19
AMT American Tower Corporation	0.48	1.12	1.15	0.53	1.53
CUBE CubeSmart	0.29	0.87	1.11	0.40	0.83
EQIX Equinix, Inc.	0.80	1.22	1.16	0.80	2.46
PLD Prologis, Inc.	0.06	0.54	1.07	0.16	0.59
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.01	1.77	1.22	0.67	5.03
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-1.04	-1.29	0.80	-0.56	-1.25
CCI Crown Castle International Corp.	0.14	0.65	1.08	0.16	0.62
CPT Camden Property Trust	0.87	1.51	1.19	0.59	3.93
PSA Public Storage	0.75	1.40	1.17	0.77	1.81
O Realty Income Corporation	0.73	1.39	1.17	0.72	1.83
SUI Sun Communities, Inc.	0.45	0.94	1.11	0.34	1.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test US REITS 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.45
За 5 лет: 0.32
За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test US REITS 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.15%	4.67%	4.12%	4.08%	2.33%	3.08%	3.08%	3.54%	2.83%	3.18%	2.91%	2.71%
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	5.40%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXR Extra Space Storage Inc.	4.24%	4.33%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%
AMT American Tower Corporation	3.06%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
CUBE CubeSmart	4.76%	3.57%	4.27%	4.42%	2.55%	3.96%	4.10%	4.25%	3.84%	3.36%	2.25%	2.49%
EQIX Equinix, Inc.	2.01%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%
PLD Prologis, Inc.	3.58%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.84%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	14.01%	11.28%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%
CCI Crown Castle International Corp.	6.27%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%
CPT Camden Property Trust	3.51%	3.55%	4.03%	3.36%	1.86%	3.32%	3.02%	3.50%	3.26%	8.62%	3.65%	3.58%
PSA Public Storage	3.87%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
O Realty Income Corporation	6.09%	5.37%	5.33%	4.68%	3.97%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
SUI Sun Communities, Inc.	6.27%	3.06%	2.78%	2.46%	1.58%	2.08%	2.00%	2.79%	2.89%	3.39%	3.79%	4.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test US REITS 3 показал максимальную просадку в 39.46%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Test US REITS 3 составляет 20.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.46%	3 янв. 2022 г.	459	30 окт. 2023 г.	—	—	—
-37.78%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	135	2 окт. 2020 г.	156
-11.54%	7 дек. 2018 г.	12	24 дек. 2018 г.	22	28 янв. 2019 г.	34
-11.21%	2 янв. 2018 г.	27	8 февр. 2018 г.	76	30 мая 2018 г.	103
-9.58%	7 сент. 2021 г.	18	30 сент. 2021 г.	23	2 нояб. 2021 г.	41

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IIPR	VICI	EQIX	CCI	AMT	SUI	O	PSA	CPT	CUBE	EXR	PLD	MAA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.45	0.48	0.36	0.37	0.39	0.38	0.34	0.44	0.37	0.40	0.54	0.44	0.54
IIPR	0.45	1.00	0.37	0.34	0.30	0.31	0.34	0.34	0.27	0.35	0.32	0.32	0.41	0.36	0.57
VICI	0.45	0.37	1.00	0.40	0.42	0.41	0.50	0.58	0.46	0.51	0.49	0.48	0.51	0.52	0.65
EQIX	0.48	0.34	0.40	1.00	0.58	0.61	0.49	0.46	0.49	0.48	0.48	0.48	0.60	0.50	0.69
CCI	0.36	0.30	0.42	0.58	1.00	0.81	0.56	0.56	0.57	0.52	0.55	0.56	0.59	0.55	0.74
AMT	0.37	0.31	0.41	0.61	0.81	1.00	0.55	0.56	0.56	0.52	0.55	0.56	0.59	0.55	0.75
SUI	0.39	0.34	0.50	0.49	0.56	0.55	1.00	0.63	0.59	0.65	0.61	0.60	0.63	0.67	0.76
O	0.38	0.34	0.58	0.46	0.56	0.56	0.63	1.00	0.60	0.66	0.62	0.62	0.61	0.67	0.76
PSA	0.34	0.27	0.46	0.49	0.57	0.56	0.59	0.60	1.00	0.61	0.81	0.82	0.62	0.64	0.78
CPT	0.44	0.35	0.51	0.48	0.52	0.52	0.65	0.66	0.61	1.00	0.64	0.64	0.65	0.88	0.78
CUBE	0.37	0.32	0.49	0.48	0.55	0.55	0.61	0.62	0.81	0.64	1.00	0.85	0.63	0.66	0.80
EXR	0.40	0.32	0.48	0.48	0.56	0.56	0.60	0.62	0.82	0.64	0.85	1.00	0.65	0.67	0.80
PLD	0.54	0.41	0.51	0.60	0.59	0.59	0.63	0.61	0.62	0.65	0.63	0.65	1.00	0.67	0.81
MAA	0.44	0.36	0.52	0.50	0.55	0.55	0.67	0.67	0.64	0.88	0.66	0.67	0.67	1.00	0.81
Portfolio	0.54	0.57	0.65	0.69	0.74	0.75	0.76	0.76	0.78	0.78	0.80	0.80	0.81	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test US REITS 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество