Test US REITS 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test US REITS 3

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMT American Tower Corporation	Real Estate	7.69%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	7.69%
CPT Camden Property Trust	Real Estate	7.69%
CUBE CubeSmart	Real Estate	7.69%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	7.69%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	7.69%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	7.69%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	7.69%
PSA Public Storage	Real Estate	7.69%
SUI Sun Communities, Inc.	Real Estate	7.69%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test US REITS 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Test US REITS 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.21%	-7.77%	3.16%	13.99%	9.87%
Test US REITS 3	-6.51%	-8.04%	-24.83%	-7.44%	5.19%	N/A
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	7.74%	-0.25%	-1.94%	17.45%	19.44%	N/A
EXR Extra Space Storage Inc.	-9.50%	-6.31%	-19.79%	-0.87%	10.79%	11.15%
AMT American Tower Corporation	17.21%	3.47%	-1.09%	22.92%	-0.46%	11.07%
CUBE CubeSmart	-9.84%	-6.30%	-22.45%	-9.98%	11.70%	9.22%
EQIX Equinix, Inc.	-17.18%	-6.85%	-9.98%	3.77%	5.29%	15.08%
PLD Prologis, Inc.	-8.15%	-12.03%	-18.55%	-16.38%	4.91%	11.64%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	0.83%	-4.60%	2.58%	24.12%	10.60%	11.21%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-23.66%	-25.40%	-60.00%	-45.04%	-1.53%	N/A
CCI Crown Castle International Corp.	8.29%	3.36%	-9.87%	6.31%	-5.16%	5.52%
CPT Camden Property Trust	-6.18%	-6.75%	-7.96%	14.14%	8.40%	7.60%
PSA Public Storage	-5.44%	-4.28%	-16.63%	7.08%	11.49%	7.99%
O Realty Income Corporation	5.39%	-0.69%	-8.02%	12.25%	7.07%	6.47%
SUI Sun Communities, Inc.	-1.20%	-3.28%	-5.67%	2.97%	1.41%	9.60%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test US REITS 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.51%	3.82%	-4.83%	-7.69%									-6.51%
2024	-6.20%	2.41%	2.55%	-7.12%	5.27%	3.32%	8.10%	6.15%	4.53%	-5.87%	-2.22%	-16.04%	-7.75%
2023	4.33%	-3.73%	-2.54%	-2.41%	-4.61%	4.84%	0.79%	-1.09%	-8.13%	-5.78%	13.93%	13.60%	6.70%
2022	-15.11%	-4.36%	7.60%	-11.78%	-6.22%	-7.08%	3.60%	-4.33%	-10.04%	6.45%	5.68%	-6.77%	-37.19%
2021	1.05%	2.54%	0.88%	7.21%	0.13%	5.44%	8.50%	7.01%	-6.59%	11.22%	-1.59%	7.89%	51.53%
2020	7.15%	-3.88%	-13.04%	5.03%	5.84%	2.01%	9.12%	4.94%	0.48%	-2.28%	10.33%	8.06%	36.12%
2019	14.09%	6.34%	5.67%	1.64%	2.00%	12.22%	-3.37%	1.31%	0.97%	-3.44%	-0.83%	0.14%	41.38%
2018	-3.01%	-6.38%	4.30%	2.96%	4.00%	4.21%	-2.01%	6.45%	-0.30%	-2.80%	7.21%	-6.25%	7.36%
2017										0.40%	2.04%	6.32%	8.93%

Комиссия

Комиссия Test US REITS 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test US REITS 3 составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.41

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.44

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.95

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.18

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.64

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VICI VICI Properties Inc.	0.85	1.33	1.16	1.02	2.83
EXR Extra Space Storage Inc.	-0.08	0.06	1.01	-0.06	-0.19
AMT American Tower Corporation	0.83	1.28	1.17	0.57	1.81
CUBE CubeSmart	-0.42	-0.44	0.95	-0.32	-0.76
EQIX Equinix, Inc.	0.08	0.32	1.04	0.09	0.32
PLD Prologis, Inc.	-0.58	-0.66	0.92	-0.40	-1.59
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.01	1.49	1.19	0.51	4.49
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-1.03	-1.33	0.79	-0.57	-1.59
CCI Crown Castle International Corp.	0.20	0.48	1.06	0.10	0.40
CPT Camden Property Trust	0.50	0.83	1.10	0.26	2.09
PSA Public Storage	0.24	0.50	1.06	0.18	0.53
O Realty Income Corporation	0.65	1.00	1.13	0.46	1.34
SUI Sun Communities, Inc.	0.02	0.20	1.03	0.01	0.04

Test US REITS 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.02 до 0.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Test US REITS 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test US REITS 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.15%	4.67%	4.12%	4.08%	2.56%	3.08%	3.08%	3.54%	2.83%	3.18%	2.91%	2.71%
Активы портфеля:
VICI VICI Properties Inc.	5.52%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXR Extra Space Storage Inc.	4.84%	4.33%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%
AMT American Tower Corporation	3.08%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%
CUBE CubeSmart	5.46%	3.57%	4.27%	4.42%	2.55%	3.96%	4.10%	4.25%	3.84%	3.36%	2.25%	2.49%
EQIX Equinix, Inc.	2.25%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%
PLD Prologis, Inc.	4.04%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	2.89%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	15.40%	11.28%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%
CCI Crown Castle International Corp.	6.48%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%
CPT Camden Property Trust	3.84%	3.55%	4.03%	3.36%	1.86%	3.32%	3.02%	3.50%	3.26%	8.62%	3.65%	3.58%
PSA Public Storage	4.28%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
O Realty Income Corporation	5.73%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
SUI Sun Communities, Inc.	3.12%	3.06%	2.78%	2.46%	1.58%	2.08%	2.00%	2.79%	2.89%	3.39%	3.79%	4.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test US REITS 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Test US REITS 3 показал максимальную просадку в 49.10%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Test US REITS 3 составляет 26.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.1%	3 янв. 2022 г.	459	30 окт. 2023 г.	—	—	—
-38.68%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	131
-13.88%	12 июл. 2019 г.	111	17 дек. 2019 г.	39	13 февр. 2020 г.	150
-12.97%	25 февр. 2021 г.	8	8 мар. 2021 г.	33	23 апр. 2021 г.	41
-11.85%	3 янв. 2018 г.	26	8 февр. 2018 г.	76	30 мая 2018 г.	102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test US REITS 3 составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Test US REITS 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IIPR	VICI	EQIX	CCI	AMT	SUI	O	PSA	CPT	CUBE	PLD	EXR	MAA
IIPR	1.00	0.38	0.34	0.30	0.31	0.34	0.34	0.27	0.35	0.32	0.41	0.31	0.36
VICI	0.38	1.00	0.41	0.42	0.41	0.51	0.58	0.46	0.51	0.49	0.52	0.48	0.53
EQIX	0.34	0.41	1.00	0.58	0.61	0.48	0.46	0.49	0.48	0.47	0.60	0.48	0.50
CCI	0.30	0.42	0.58	1.00	0.80	0.55	0.56	0.57	0.52	0.55	0.59	0.56	0.55
AMT	0.31	0.41	0.61	0.80	1.00	0.55	0.56	0.56	0.52	0.55	0.59	0.56	0.56
SUI	0.34	0.51	0.48	0.55	0.55	1.00	0.63	0.59	0.65	0.61	0.64	0.60	0.67
O	0.34	0.58	0.46	0.56	0.56	0.63	1.00	0.60	0.66	0.62	0.62	0.61	0.67
PSA	0.27	0.46	0.49	0.57	0.56	0.59	0.60	1.00	0.61	0.81	0.62	0.81	0.64
CPT	0.35	0.51	0.48	0.52	0.52	0.65	0.66	0.61	1.00	0.63	0.65	0.63	0.88
CUBE	0.32	0.49	0.47	0.55	0.55	0.61	0.62	0.81	0.63	1.00	0.63	0.84	0.66
PLD	0.41	0.52	0.60	0.59	0.59	0.64	0.62	0.62	0.65	0.63	1.00	0.65	0.67
EXR	0.31	0.48	0.48	0.56	0.56	0.60	0.61	0.81	0.63	0.84	0.65	1.00	0.66
MAA	0.36	0.53	0.50	0.55	0.56	0.67	0.67	0.64	0.88	0.66	0.67	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test US REITS 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество