Roth/HSA Correlations

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Roth/HSA Correlations

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	5.56%
BITB Bitwise Bitcoin ETF	Blockchain	5.56%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	5.56%
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	Technology	5.56%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	5.56%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	5.56%
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Europe Equities	5.56%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	5.56%
GFI Gold Fields Limited	Basic Materials	5.56%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	5.56%
NGD New Gold Inc.	Basic Materials	5.56%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	5.56%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	5.56%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5.56%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	5.56%
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Utilities	5.56%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	5.56%
TIMB TIM S.A.	Communication Services	5.56%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты BITB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Roth/HSA Correlations	29.78%	4.57%	26.48%	39.33%	N/A	N/A
Активы портфеля:
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	25.49%	-0.06%	23.69%	40.52%	N/A	N/A
SHLD Global X Defense Tech ETF	52.47%	10.01%	45.60%	71.16%	N/A	N/A
GFI Gold Fields Limited	77.54%	2.04%	61.74%	48.36%	28.47%	23.34%
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	48.04%	1.03%	39.02%	47.42%	17.95%	16.25%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	1.35%	-3.50%	-5.54%	25.84%	12.47%	8.56%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-12.76%	-3.82%	-16.68%	25.85%	-0.59%	0.11%
TIMB TIM S.A.	52.77%	2.63%	41.98%	17.29%	N/A	N/A
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	6.67%	2.67%	5.62%	44.68%	1.86%	-0.21%
NGD New Gold Inc.	79.44%	11.81%	61.82%	102.27%	29.75%	3.16%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	50.52%	3.55%	38.41%	50.50%	10.65%	11.72%
EWP iShares MSCI Spain ETF	39.42%	6.63%	35.65%	35.22%	18.47%	5.52%
EWO iShares MSCI Austria ETF	38.40%	10.05%	41.30%	34.20%	19.47%	9.06%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	11.95%	9.28%	28.95%	19.80%	N/A	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	18.90%	6.70%	17.32%	19.37%	15.48%	N/A
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	24.98%	5.87%	24.09%	17.22%	14.03%	6.81%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	23.25%	5.23%	22.58%	15.68%	15.35%	7.20%
PFE Pfizer Inc.	-8.28%	-1.93%	-7.16%	-11.13%	-4.00%	0.81%
BITB Bitwise Bitcoin ETF	11.96%	11.13%	7.56%	51.93%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth/HSA Correlations, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.83%	0.93%	8.21%	5.39%	4.57%								29.78%
2024	-1.20%	3.68%	8.33%	-2.08%	4.77%	-3.43%	7.96%	1.80%	3.51%	0.64%	-0.48%	-2.54%	22.06%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Roth/HSA Correlations составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHLD

Global X Defense Tech ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

EZU

iShares MSCI Eurozone ETF

EWP

iShares MSCI Spain ETF

PFIX

Simplify Interest Rate Hedge ETF

EWO

iShares MSCI Austria ETF

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

BITB

Bitwise Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth/HSA Correlations составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.30	3.00	1.38	4.88	13.33
SHLD Global X Defense Tech ETF	3.26	4.10	1.61	6.40	18.73
GFI Gold Fields Limited	1.01	1.43	1.19	1.50	3.36
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1.52	2.08	1.26	1.96	4.80
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	1.24	1.83	1.23	2.03	4.08
BMY Bristol-Myers Squibb Company	0.83	1.38	1.17	0.86	2.67
TIMB TIM S.A.	0.55	0.91	1.11	0.45	1.13
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	1.35	2.01	1.29	2.05	7.05
NGD New Gold Inc.	1.82	2.58	1.31	4.91	10.59
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	1.45	1.89	1.25	2.12	5.21
EWP iShares MSCI Spain ETF	1.68	2.21	1.32	2.88	7.20
EWO iShares MSCI Austria ETF	1.57	2.03	1.29	1.91	5.97
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	0.49	1.06	1.12	0.70	1.84
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.07	1.49	1.21	1.33	4.67
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	0.87	1.28	1.16	1.07	2.98
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.76	1.13	1.14	0.91	2.62
PFE Pfizer Inc.	-0.46	-0.52	0.94	-0.39	-0.80
BITB Bitwise Bitcoin ETF	0.99	1.63	1.19	1.87	4.08

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth/HSA Correlations имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.46
За всё время: 2.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth/HSA Correlations за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.18%	3.45%	7.37%	2.77%	2.19%	1.91%	1.67%	1.99%	1.77%	2.08%	1.70%	2.04%
Активы портфеля:
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.35%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GFI Gold Fields Limited	2.37%	2.94%	2.86%	3.40%	3.24%	1.73%	0.80%	1.62%	1.77%	1.69%	0.72%	0.86%
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	3.10%	1.96%	1.66%	1.88%	0.97%	2.93%	1.99%	3.85%	3.67%	0.69%	2.48%	4.86%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	7.24%	7.08%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%	5.17%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	5.05%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%
TIMB TIM S.A.	7.61%	9.01%	4.98%	4.80%	3.47%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	3.09%	3.20%	4.01%	4.22%	2.12%	1.33%	1.23%	1.35%	1.67%	7.36%	4.07%	3.79%
NGD New Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.95%	1.43%	2.01%	2.29%	2.38%	0.82%	0.83%	0.70%	0.42%	1.42%	0.97%	0.85%
EWP iShares MSCI Spain ETF	3.12%	4.35%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%	4.72%
EWO iShares MSCI Austria ETF	5.35%	7.40%	5.65%	4.75%	2.42%	0.98%	3.11%	4.04%	2.03%	1.99%	1.51%	3.93%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	3.28%	3.40%	80.99%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.62%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	2.32%	2.90%	2.56%	2.79%	2.46%	2.13%	2.84%	3.47%	1.91%	3.07%	2.18%	2.97%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.47%	2.94%	2.75%	3.05%	2.61%	2.12%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%	3.78%
PFE Pfizer Inc.	7.24%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%
BITB Bitwise Bitcoin ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth/HSA Correlations показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 5 торговых сессий.

Текущая просадка Roth/HSA Correlations составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.34%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	5	15 апр. 2025 г.	19
-5.95%	21 мая 2024 г.	18	14 июн. 2024 г.	17	11 июл. 2024 г.	35
-5.63%	21 окт. 2024 г.	43	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	62
-5.01%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	6	13 авг. 2024 г.	9
-4.51%	22 авг. 2024 г.	11	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	16

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BMY	PFIX	OHI	BITB	TIMB	PFE	SBS	GFI	IAUM	NGD	SHLD	RING	ERIC	EWO	EWP	FEZ	EZU	AVDV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	-0.09	0.15	0.36	0.18	0.22	0.20	0.09	0.10	0.19	0.49	0.21	0.43	0.41	0.37	0.61	0.61	0.57	0.44
BMY	0.09	1.00	-0.16	0.20	0.03	0.09	0.46	0.09	0.05	0.05	0.01	0.07	0.04	0.24	0.03	0.10	0.09	0.10	0.10	0.20
PFIX	-0.09	-0.16	1.00	-0.27	0.04	-0.18	-0.23	-0.21	-0.12	-0.10	-0.08	-0.07	-0.09	-0.11	-0.09	-0.22	-0.13	-0.15	-0.18	-0.05
OHI	0.15	0.20	-0.27	1.00	0.10	0.14	0.33	0.15	0.09	0.11	0.07	0.29	0.14	0.29	0.12	0.20	0.15	0.16	0.23	0.29
BITB	0.36	0.03	0.04	0.10	1.00	0.11	0.08	0.16	0.04	0.10	0.09	0.24	0.13	0.26	0.22	0.22	0.33	0.33	0.29	0.45
TIMB	0.18	0.09	-0.18	0.14	0.11	1.00	0.11	0.58	0.08	0.10	0.11	0.15	0.10	0.28	0.25	0.32	0.29	0.31	0.32	0.38
PFE	0.22	0.46	-0.23	0.33	0.08	0.11	1.00	0.12	0.07	0.09	0.09	0.18	0.12	0.35	0.24	0.29	0.28	0.30	0.30	0.33
SBS	0.20	0.09	-0.21	0.15	0.16	0.58	0.12	1.00	0.18	0.10	0.15	0.18	0.17	0.23	0.28	0.31	0.27	0.29	0.32	0.41
GFI	0.09	0.05	-0.12	0.09	0.04	0.08	0.07	0.18	1.00	0.67	0.64	0.20	0.80	0.13	0.20	0.24	0.22	0.26	0.38	0.62
IAUM	0.10	0.05	-0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.67	1.00	0.64	0.23	0.79	0.21	0.18	0.22	0.25	0.27	0.42	0.61
NGD	0.19	0.01	-0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.15	0.64	0.64	1.00	0.21	0.81	0.22	0.20	0.25	0.25	0.26	0.41	0.65
SHLD	0.49	0.07	-0.07	0.29	0.24	0.15	0.18	0.18	0.20	0.23	0.21	1.00	0.28	0.33	0.42	0.39	0.48	0.50	0.51	0.50
RING	0.21	0.04	-0.09	0.14	0.13	0.10	0.12	0.17	0.80	0.79	0.81	0.28	1.00	0.30	0.27	0.33	0.33	0.36	0.52	0.74
ERIC	0.43	0.24	-0.11	0.29	0.26	0.28	0.35	0.23	0.13	0.21	0.22	0.33	0.30	1.00	0.47	0.53	0.60	0.60	0.53	0.58
EWO	0.41	0.03	-0.09	0.12	0.22	0.25	0.24	0.28	0.20	0.18	0.20	0.42	0.27	0.47	1.00	0.70	0.76	0.79	0.70	0.54
EWP	0.37	0.10	-0.22	0.20	0.22	0.32	0.29	0.31	0.24	0.22	0.25	0.39	0.33	0.53	0.70	1.00	0.76	0.79	0.69	0.60
FEZ	0.61	0.09	-0.13	0.15	0.33	0.29	0.28	0.27	0.22	0.25	0.25	0.48	0.33	0.60	0.76	0.76	1.00	0.99	0.78	0.66
EZU	0.61	0.10	-0.15	0.16	0.33	0.31	0.30	0.29	0.26	0.27	0.26	0.50	0.36	0.60	0.79	0.79	0.99	1.00	0.81	0.69
AVDV	0.57	0.10	-0.18	0.23	0.29	0.32	0.30	0.32	0.38	0.42	0.41	0.51	0.52	0.53	0.70	0.69	0.78	0.81	1.00	0.74
Portfolio	0.44	0.20	-0.05	0.29	0.45	0.38	0.33	0.41	0.62	0.61	0.65	0.50	0.74	0.58	0.54	0.60	0.66	0.69	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Roth/HSA Correlations

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество