renta varible usa semna 2
semana 2 acciones usa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AKO-B Embotelladora Andina S.A | Consumer Defensive | 6.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.06% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | Financial Services | 6.61% |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 6.53% |
GEO The GEO Group, Inc. | Real Estate | 0% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.13% |
LTMAY LATAM Airlines Group S.A. | Industrials | 6.48% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 7.16% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 4.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.32% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 5.57% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 4.90% |
SDGR Schrodinger, Inc. | Healthcare | 6.39% |
SNOW Snowflake Inc. | Technology | 8.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 6.03% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.19% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 5.54% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2024 г. | Прод. | The GEO Group, Inc. | 410.7143 | $20.33 |
| 29 окт. 2024 г. | Куп. | LATAM Airlines Group S.A. | 291 | $27.40 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | Embotelladora Andina S.A | 301.7949 | $18.94 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | The GEO Group, Inc. | 410.7143 | $16.32 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | The Bank of New York Mellon Corporation | 87.053 | $76.76 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | The Coca-Cola Company | 99.8877 | $66.77 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | PayPal Holdings, Inc. | 80.0048 | $83.52 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 47.2648 | $141.00 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | MercadoLibre, Inc. | 3.2192 | $2,075.00 |
| 28 окт. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 35.2388 | $189.17 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| renta varible usa semna 2 | 10.48% | 9.13% | 9.55% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 53.02% | 26.53% | 34.73% | 46.83% | 25.33% | 33.37% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 9.44% | -5.02% | 2.96% | 48.55% | 20.82% | 20.99% |
VICI VICI Properties Inc. | 7.36% | -2.46% | -2.37% | 4.12% | 10.74% | N/A |
NU Nu Holdings Ltd. | 15.73% | 11.95% | -9.98% | -0.25% | N/A | N/A |
C Citigroup Inc. | 5.87% | 18.05% | 9.14% | 17.24% | 14.99% | 5.87% |
SNOW Snowflake Inc. | 16.00% | 30.74% | 38.72% | 10.09% | N/A | N/A |
SDGR Schrodinger, Inc. | 6.32% | -21.69% | 6.99% | -6.94% | -21.58% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -8.33% | 20.20% | -0.87% | 9.81% | 10.54% | 25.12% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.09% | -0.19% | -1.98% | 0.69% | 10.69% | 10.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.85% | 36.00% | -9.64% | 38.22% | 71.08% | 74.45% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -16.05% | 18.85% | -15.45% | 11.78% | -13.84% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 16.25% | -1.26% | 15.78% | 17.63% | 13.22% | 9.12% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 17.09% | 20.07% | 15.53% | 54.37% | 24.55% | 10.18% |
GEO The GEO Group, Inc. | -4.57% | -5.15% | -3.99% | 92.92% | 21.39% | 6.10% |
AKO-B Embotelladora Andina S.A | 53.87% | 10.11% | 62.24% | 55.97% | 23.08% | 8.65% |
V Visa Inc. | 13.75% | 12.12% | 16.95% | 30.79% | 14.23% | 18.63% |
LTMAY LATAM Airlines Group S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью renta varible usa semna 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.00% | -0.11% | -5.65% | 4.14% | 3.27% | 10.48% | |||||||
| 2024 | -2.98% | 10.73% | -5.63% | 1.38% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.18 | 1.75 | 1.24 | 2.20 | 5.41 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.83 | 2.19 | 1.36 | 3.33 | 8.76 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.21 | 0.38 | 1.05 | 0.15 | 0.43 |
NU Nu Holdings Ltd. | -0.01 | 0.40 | 1.06 | 0.07 | 0.15 |
C Citigroup Inc. | 0.51 | 0.93 | 1.13 | 0.22 | 1.76 |
SNOW Snowflake Inc. | 0.18 | 0.73 | 1.10 | 0.15 | 0.52 |
SDGR Schrodinger, Inc. | -0.11 | 0.27 | 1.03 | -0.12 | -0.61 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.29 | 0.61 | 1.08 | 0.29 | 0.75 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.04 | 0.20 | 1.03 | 0.09 | 0.21 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.64 | 1.30 | 1.17 | 1.15 | 2.83 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.32 | 0.66 | 1.09 | 0.14 | 0.76 |
KO The Coca-Cola Company | 1.04 | 1.55 | 1.19 | 1.12 | 2.46 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.23 | 2.83 | 1.41 | 3.03 | 11.31 |
GEO The GEO Group, Inc. | 1.40 | 2.67 | 1.31 | 2.09 | 5.41 |
AKO-B Embotelladora Andina S.A | 1.52 | 2.01 | 1.25 | 1.85 | 8.81 |
V Visa Inc. | 1.41 | 1.80 | 1.27 | 1.92 | 6.75 |
LTMAY LATAM Airlines Group S.A. | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность renta varible usa semna 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $369.67 | $97.90 | $140.96 | $82.58 | $72.12 | $763.22 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $146.34 | $90.01 | $236.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
renta varible usa semna 2 показал максимальную просадку в 16.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка renta varible usa semna 2 составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.66% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -6.3% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | 7 | 22 янв. 2025 г. | 29 |
| -3.25% | 28 окт. 2024 г. | 5 | 1 нояб. 2024 г. | 3 | 6 нояб. 2024 г. | 8 |
| -2.94% | 14 нояб. 2024 г. | 2 | 15 нояб. 2024 г. | 4 | 21 нояб. 2024 г. | 6 |
| -2.59% | 20 мая 2025 г. | 2 | 21 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 15.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LTMAY | AKO-B | KO | PG | TMUS | VICI | GEO | MELI | SDGR | SNOW | NU | NVDA | AMZN | V | PYPL | BK | C | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.61 | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.83 |
| LTMAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AKO-B | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | -0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | -0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | -0.05 | 0.02 | 0.17 |
| KO | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.59 | 0.46 | 0.42 | 0.06 | 0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.10 | -0.21 | -0.22 | 0.29 | -0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.06 |
| PG | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.14 | 0.06 | -0.03 | -0.12 | -0.05 | -0.18 | -0.12 | 0.36 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.10 |
| TMUS | 0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | -0.03 | 0.37 | 0.17 | 0.30 | 0.17 | 0.27 |
| VICI | 0.27 | 0.00 | -0.01 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.25 | 0.37 | 0.29 | 0.32 |
| GEO | 0.38 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.28 | 0.40 | 0.38 |
| MELI | 0.47 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.61 |
| SDGR | 0.50 | 0.00 | 0.09 | -0.10 | -0.03 | -0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.48 | 0.69 |
| SNOW | 0.61 | 0.00 | -0.05 | -0.18 | -0.12 | -0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.55 | 0.63 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.64 |
| NU | 0.55 | 0.00 | 0.13 | -0.10 | -0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.30 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.29 | 0.54 | 0.38 | 0.45 | 0.65 |
| NVDA | 0.74 | 0.00 | 0.04 | -0.21 | -0.18 | -0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | 0.20 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.65 |
| AMZN | 0.74 | 0.00 | 0.06 | -0.22 | -0.12 | -0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.63 | 0.46 | 0.63 | 1.00 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.44 | 0.61 |
| V | 0.53 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.20 | 0.32 | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 0.59 |
| PYPL | 0.61 | 0.00 | 0.10 | -0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.68 |
| BK | 0.61 | 0.00 | -0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.73 | 0.62 |
| C | 0.65 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 1.00 |