Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
PSA Public Storage | Real Estate | 6.67% |
TSN Tyson Foods, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 6.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 6.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Dividend на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 24.07% с начала года и доходность в 21.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Dividend | 24.07% | 5.26% | 15.32% | 31.30% | 21.06% | 21.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 11.87% | 4.70% | 20.70% | 16.60% | 1.09% | 8.31% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.39% | 1.98% | 7.05% | 28.56% | -1.21% | 3.26% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 20.51% | 0.67% | 12.64% | 32.81% | 10.81% | 12.66% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -1.59% | 5.22% | 15.68% | -4.59% | 12.65% | 17.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 26.07% | 26.74% |
ABBV AbbVie Inc. | 30.27% | 3.71% | 12.94% | 37.58% | 29.94% | 18.21% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 1.14% | 2.42% | 0.75% | -15.48% | 4.33% | 2.89% |
PSA Public Storage | 15.12% | 10.20% | 23.17% | 30.12% | 10.01% | 11.11% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 22.72% | 5.83% | 22.45% | 26.75% | -2.92% | 7.79% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -15.34% | 1.66% | -12.60% | -19.84% | 4.97% | 6.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 73.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 13.21% | 16.98% | 89.89% | 46.53% | 38.22% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 28.48% | 14.34% | 26.01% | 30.14% | 14.68% | 19.24% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.38% | -2.90% | 5.37% | 0.91% | 7.46% | 9.61% |
CTAS Cintas Corporation | 33.80% | 6.44% | 28.08% | 59.70% | 25.41% | 28.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 4.42% | 5.41% | -3.66% | 3.29% | 4.29% | 2.85% | 24.07% | |||||
| 2023 | 6.20% | 0.50% | 3.60% | -0.67% | 2.27% | 4.96% | 3.49% | -2.22% | -5.43% | -4.27% | 7.39% | 8.40% | 25.72% |
| 2022 | -3.66% | 0.06% | 4.33% | -6.64% | -0.31% | -5.10% | 8.57% | -6.80% | -10.80% | 7.59% | 7.90% | -4.96% | -11.55% |
| 2021 | -2.24% | 4.29% | 4.39% | 5.89% | 2.49% | 2.68% | 1.48% | 3.15% | -4.63% | 8.80% | 0.24% | 6.57% | 37.61% |
| 2020 | -0.61% | -6.59% | -16.09% | 13.29% | 8.00% | 4.94% | 5.36% | 8.48% | -0.50% | -2.95% | 10.16% | 2.14% | 24.22% |
| 2019 | 5.73% | 4.51% | 3.66% | 3.22% | -5.32% | 5.42% | 2.20% | 3.94% | 1.75% | 2.22% | 3.07% | 2.40% | 37.61% |
| 2018 | 3.31% | -2.78% | -1.72% | -1.17% | 4.81% | 0.90% | 2.76% | 4.25% | -1.78% | -5.73% | 4.24% | -7.08% | -0.87% |
| 2017 | -0.55% | 2.45% | 2.85% | 0.35% | 2.31% | 0.88% | 3.42% | 2.24% | 4.21% | 2.64% | 4.24% | -0.01% | 27.94% |
| 2016 | -2.40% | 2.38% | 7.48% | -1.22% | 4.55% | 3.55% | 5.32% | 0.17% | -0.01% | -3.06% | 3.89% | 4.46% | 27.47% |
| 2015 | -0.64% | 6.15% | -1.82% | 1.35% | 3.14% | -3.13% | 2.25% | -3.49% | 0.89% | 8.53% | 3.71% | 1.54% | 19.31% |
| 2014 | 0.21% | 5.82% | 1.04% | 0.16% | 3.29% | 0.06% | -1.55% | 4.82% | -0.05% | 5.51% | 4.28% | -1.50% | 24.00% |
| 2013 | 7.86% | 3.34% | 4.10% | 3.73% | -0.47% | -1.33% | 4.55% | -1.91% | 3.83% | 4.91% | 1.64% | 3.20% | 38.49% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.83 | 1.27 | 1.16 | 0.48 | 2.09 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.33 | 2.07 | 1.27 | 0.71 | 6.65 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.33 | 3.10 | 1.44 | 3.55 | 13.65 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.08 | 0.18 | 1.02 | -0.12 | -0.24 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.99 | 2.55 | 1.36 | 2.36 | 6.70 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.61 | -0.76 | 0.90 | -0.33 | -0.81 |
PSA Public Storage | 1.20 | 1.78 | 1.22 | 0.73 | 3.55 |
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.08 | 1.62 | 1.20 | 0.45 | 3.33 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.81 | -0.94 | 0.86 | -0.52 | -1.68 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.24 | 1.86 | 1.22 | 1.20 | 5.12 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.10 | -0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.24 |
CTAS Cintas Corporation | 3.15 | 4.66 | 1.64 | 6.99 | 24.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | 3.87% | 4.02% | 4.08% | 2.81% | 3.35% | 3.29% | 3.78% | 3.13% | 3.15% | 3.31% | 3.25% | 3.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 4.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.13% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.65% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.12% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.74% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
PSA Public Storage | 3.49% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.05% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 5.06% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.43% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.25% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
CTAS Cintas Corporation | 0.17% | 0.21% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.54% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -22.28% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
| -15.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -13.13% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
| -9.99% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABR | BMY | TSN | VZ | ABBV | PSA | NVDA | O | MAIN | PEP | AVGO | UPS | MSFT | TXN | CTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| BMY | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.46 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| TSN | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| VZ | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| ABBV | 0.15 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| PSA | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.59 | 0.24 | 0.40 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.35 |
| NVDA | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.59 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.41 |
| O | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.59 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.35 |
| MAIN | 0.38 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| PEP | 0.18 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.18 | 0.40 | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.43 |
| AVGO | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.59 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.68 | 0.45 |
| UPS | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
| MSFT | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.52 |
| TXN | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.61 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.51 |
| CTAS | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 1.00 |