Dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Dividend на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 28.89% с начала года и доходность в 21.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Dividend | 29.34% | 3.08% | 21.21% | 47.98% | 21.53% | 21.54% |
Активы портфеля: | ||||||
Realty Income Corporation | 17.54% | 5.44% | 24.74% | 38.79% | 1.05% | 8.89% |
Verizon Communications Inc. | 24.46% | 0.78% | 17.64% | 48.62% | -0.98% | 4.09% |
Main Street Capital Corporation | 29.73% | 5.21% | 13.27% | 46.28% | 12.53% | 13.99% |
Arbor Realty Trust, Inc. | 11.44% | 2.67% | 28.32% | 24.70% | 14.01% | 19.81% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 26.73% |
AbbVie Inc. | 26.33% | -1.60% | 14.44% | 33.88% | 24.77% | 16.89% |
Bristol-Myers Squibb Company | 8.97% | 8.92% | 11.18% | -0.97% | 3.01% | 3.09% |
Public Storage | 16.74% | -4.45% | 34.78% | 43.30% | 12.24% | 11.22% |
Tyson Foods, Inc. | 14.51% | -0.22% | 0.63% | 34.37% | -2.22% | 6.81% |
United Parcel Service, Inc. | -10.48% | 5.70% | -4.24% | -6.29% | 6.94% | 6.45% |
NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 95.85% | 77.93% |
Broadcom Inc. | 62.89% | 5.14% | 47.86% | 113.98% | 49.65% | 39.92% |
Texas Instruments Incorporated | 18.97% | -2.38% | 23.11% | 38.45% | 13.99% | 18.58% |
PepsiCo, Inc. | 5.48% | 2.27% | 0.75% | 12.82% | 8.02% | 9.50% |
Cintas Corporation | 42.94% | 4.83% | 29.25% | 73.35% | 27.62% | 29.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.43% | 4.43% | 5.41% | -3.66% | 3.30% | 4.29% | 2.85% | 4.13% | 2.87% | 29.34% | |||
2023 | 6.20% | 0.51% | 3.60% | -0.67% | 2.28% | 4.96% | 3.49% | -2.21% | -5.43% | -4.27% | 7.40% | 8.40% | 25.78% |
2022 | -3.66% | 0.07% | 4.33% | -6.64% | -0.29% | -5.10% | 8.57% | -6.79% | -10.80% | 7.59% | 7.92% | -4.96% | -11.50% |
2021 | -2.24% | 4.30% | 4.39% | 5.89% | 2.50% | 2.68% | 1.48% | 3.17% | -4.63% | 8.80% | 0.25% | 6.57% | 37.67% |
2020 | -0.61% | -6.59% | -16.09% | 13.29% | 8.00% | 4.94% | 5.36% | 8.48% | -0.50% | -2.95% | 10.20% | 2.14% | 24.27% |
2019 | 5.73% | 4.51% | 3.66% | 3.22% | -5.32% | 5.42% | 2.20% | 3.94% | 1.75% | 2.22% | 3.12% | 2.40% | 37.67% |
2018 | 3.31% | -2.78% | -1.77% | -1.17% | 4.81% | 0.86% | 2.76% | 4.25% | -1.78% | -5.73% | 4.29% | -7.08% | -0.91% |
2017 | -0.55% | 2.38% | 2.85% | 0.35% | 2.31% | 0.88% | 3.42% | 2.24% | 4.21% | 2.64% | 4.30% | -0.01% | 27.92% |
2016 | -2.40% | 2.29% | 7.48% | -1.22% | 4.55% | 3.55% | 5.32% | 0.17% | -0.01% | -3.06% | 3.95% | 4.46% | 27.44% |
2015 | -0.64% | 6.04% | -1.82% | 1.35% | 3.14% | -3.13% | 2.25% | -3.49% | 0.89% | 8.53% | 3.76% | 1.54% | 19.24% |
2014 | 0.21% | 5.66% | 1.03% | 0.17% | 3.29% | 0.06% | -1.55% | 4.82% | -0.05% | 5.51% | 4.41% | -1.49% | 23.97% |
2013 | 7.86% | 3.12% | 4.10% | 3.73% | -0.47% | -1.33% | 4.55% | -1.91% | 3.83% | 4.91% | 1.71% | 3.20% | 38.30% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Realty Income Corporation | 1.95 | 2.68 | 1.35 | 1.08 | 5.67 |
Verizon Communications Inc. | 2.29 | 3.27 | 1.45 | 1.28 | 13.90 |
Main Street Capital Corporation | 2.97 | 3.83 | 1.57 | 4.43 | 16.93 |
Arbor Realty Trust, Inc. | 0.53 | 0.97 | 1.13 | 0.80 | 1.76 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
AbbVie Inc. | 1.64 | 2.15 | 1.30 | 1.96 | 6.23 |
Bristol-Myers Squibb Company | -0.06 | 0.10 | 1.01 | -0.03 | -0.12 |
Public Storage | 1.54 | 2.20 | 1.27 | 0.92 | 4.86 |
Tyson Foods, Inc. | 1.48 | 2.05 | 1.27 | 0.62 | 6.42 |
United Parcel Service, Inc. | -0.28 | -0.18 | 0.97 | -0.18 | -0.63 |
NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
Broadcom Inc. | 2.32 | 2.89 | 1.37 | 4.19 | 12.99 |
Texas Instruments Incorporated | 1.32 | 1.89 | 1.23 | 1.36 | 8.47 |
PepsiCo, Inc. | 0.72 | 1.15 | 1.14 | 0.65 | 2.61 |
Cintas Corporation | 3.83 | 5.93 | 1.76 | 12.83 | 40.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 3.82% | 4.07% | 4.12% | 2.85% | 3.39% | 3.34% | 3.75% | 3.14% | 3.15% | 3.30% | 3.28% | 3.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Realty Income Corporation | 4.81% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Main Street Capital Corporation | 7.77% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Arbor Realty Trust, Inc. | 11.17% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AbbVie Inc. | 3.28% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Bristol-Myers Squibb Company | 4.51% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
Public Storage | 3.47% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Tyson Foods, Inc. | 3.27% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
United Parcel Service, Inc. | 4.79% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Cintas Corporation | 0.66% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
-22.26% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
-15.55% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
-13.12% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
-9.99% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABR | BMY | TSN | VZ | ABBV | PSA | NVDA | O | MAIN | PEP | AVGO | UPS | MSFT | TXN | CTAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
BMY | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
TSN | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.28 |
VZ | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | 0.24 | 0.40 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
ABBV | 0.15 | 0.46 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
PSA | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.15 | 0.59 | 0.24 | 0.39 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
NVDA | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.17 | 0.59 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | 0.41 |
O | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.59 | 0.13 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
MAIN | 0.37 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
PEP | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.17 | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.42 |
AVGO | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.59 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.67 | 0.46 |
UPS | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.48 |
MSFT | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.56 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.52 |
TXN | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.61 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.67 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.51 |
CTAS | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 1.00 |