PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


O 6.67%VZ 6.67%MAIN 6.67%ABR 6.67%MSFT 6.67%ABBV 6.67%BMY 6.67%PSA 6.67%TSN 6.67%UPS 6.67%NVDA 6.67%AVGO 6.67%TXN 6.67%PEP 6.67%CTAS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

6.67%

ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Healthcare

6.67%

CTAS
Cintas Corporation
Industrials

6.67%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

6.67%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

PSA
Public Storage
Real Estate

6.67%

TSN
Tyson Foods, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

6.67%

UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials

6.67%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
919.71%
282.58%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Dividend на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.28% с начала года и доходность в 20.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Dividend16.28%0.33%13.13%19.50%20.09%20.70%
O
Realty Income Corporation
2.66%7.28%7.20%-3.85%1.41%7.62%
VZ
Verizon Communications Inc.
10.51%-2.07%-0.75%24.28%-1.85%2.45%
MAIN
Main Street Capital Corporation
22.04%1.64%15.57%31.49%11.93%13.09%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-8.64%-8.24%2.27%-8.39%12.32%16.62%
MSFT
Microsoft Corporation
14.47%-4.19%6.93%23.16%26.14%27.53%
ABBV
AbbVie Inc.
16.93%2.95%9.30%29.22%26.63%17.52%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-9.57%7.36%-8.71%-26.50%3.22%2.09%
PSA
Public Storage
-1.01%1.11%4.58%5.06%8.84%9.62%
TSN
Tyson Foods, Inc.
12.45%2.95%13.66%13.63%-3.35%6.41%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-16.42%-7.27%-16.07%-27.36%4.68%5.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
130.74%-3.27%86.21%150.19%92.64%75.22%
AVGO
Broadcom Inc.
36.59%-4.95%21.60%67.76%42.63%40.35%
TXN
Texas Instruments Incorporated
18.08%2.25%18.35%9.93%12.25%18.73%
PEP
PepsiCo, Inc.
0.56%0.05%3.13%-9.44%8.13%9.40%
CTAS
Cintas Corporation
25.65%6.05%26.64%47.40%24.79%29.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%4.43%5.41%-3.66%3.30%4.29%16.28%
20236.20%0.51%3.60%-0.67%2.28%4.96%3.49%-2.21%-5.43%-4.27%7.40%8.40%25.78%
2022-3.66%0.07%4.33%-6.64%-0.29%-5.10%8.57%-6.79%-10.80%7.59%7.92%-4.96%-11.50%
2021-2.24%4.30%4.39%5.89%2.50%2.68%1.48%3.17%-4.63%8.80%0.25%6.57%37.67%
2020-0.61%-6.59%-16.09%13.29%8.00%4.94%5.36%8.48%-0.50%-2.95%10.16%2.14%24.22%
20195.73%4.51%3.66%3.22%-5.32%5.42%2.20%3.94%1.75%2.22%3.12%2.40%37.67%
20183.31%-2.78%-1.72%-1.17%4.81%0.90%2.76%4.25%-1.78%-5.73%4.29%-7.08%-0.82%
2017-0.55%2.45%2.85%0.35%2.31%0.88%3.42%2.24%4.21%2.64%4.30%-0.01%28.01%
2016-2.40%2.38%7.48%-1.22%4.55%3.55%5.32%0.17%-0.01%-3.06%3.95%4.46%27.56%
2015-0.64%6.15%-1.82%1.35%3.14%-3.13%2.26%-3.49%0.89%8.53%3.76%1.54%19.38%
20140.21%5.82%1.04%0.16%3.29%0.06%-1.55%4.82%-0.05%5.51%4.41%-1.49%24.17%
20137.86%3.34%4.10%3.73%-0.47%-1.33%4.55%-1.91%3.83%4.91%1.71%3.20%38.60%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend, с текущим значением в 5555
Dividend
Ранг коэф-та Шарпа Dividend, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
-0.21-0.170.98-0.12-0.32
VZ
Verizon Communications Inc.
1.141.841.230.615.74
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.433.391.433.4110.61
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-0.23-0.031.00-0.35-0.59
MSFT
Microsoft Corporation
1.251.721.221.945.78
ABBV
AbbVie Inc.
1.492.021.281.754.93
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-1.20-1.630.79-0.58-1.33
PSA
Public Storage
0.190.431.050.120.47
TSN
Tyson Foods, Inc.
0.681.091.130.291.86
UPS
United Parcel Service, Inc.
-1.08-1.350.80-0.73-1.59
NVDA
NVIDIA Corporation
3.353.741.477.8921.82
AVGO
Broadcom Inc.
1.802.511.314.1711.14
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.480.841.100.441.07
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.55-0.660.92-0.51-0.92
CTAS
Cintas Corporation
2.573.911.525.7717.54

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.64
1.66
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend4.19%4.07%4.12%2.85%3.35%3.34%3.84%3.19%3.21%3.37%3.36%3.54%
O
Realty Income Corporation
5.39%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.71%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.96%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
13.20%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ABBV
AbbVie Inc.
3.48%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.31%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
PSA
Public Storage
4.06%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%3.42%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.28%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%
UPS
United Parcel Service, Inc.
5.06%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AVGO
Broadcom Inc.
1.34%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.59%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.06%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.83%0.93%0.77%0.20%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.38%
-4.24%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-22.26%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.16513 июн. 2023 г.303
-15.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-13.12%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-9.99%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.75%
3.80%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABRBMYVZTSNABBVPSANVDAOMAINPEPAVGOUPSMSFTTXNCTAS
ABR1.000.150.220.250.150.250.190.330.380.180.250.290.230.280.31
BMY0.151.000.270.230.460.230.170.240.220.330.200.300.240.270.30
VZ0.220.271.000.320.270.290.100.330.250.400.160.320.230.250.28
TSN0.250.230.321.000.230.290.150.300.270.360.210.320.210.270.29
ABBV0.150.460.270.231.000.200.210.220.240.320.250.320.290.300.32
PSA0.250.230.290.290.201.000.160.590.240.400.180.300.270.250.35
NVDA0.190.170.100.150.210.161.000.140.290.180.580.350.560.610.40
O0.330.240.330.300.220.590.141.000.310.410.170.290.250.250.35
MAIN0.380.220.250.270.240.240.290.311.000.260.310.350.330.350.39
PEP0.180.330.400.360.320.400.180.410.261.000.250.360.360.320.43
AVGO0.250.200.160.210.250.180.580.170.310.251.000.390.510.680.45
UPS0.290.300.320.320.320.300.350.290.350.360.391.000.410.460.48
MSFT0.230.240.230.210.290.270.560.250.330.360.510.411.000.560.52
TXN0.280.270.250.270.300.250.610.250.350.320.680.460.561.000.51
CTAS0.310.300.280.290.320.350.400.350.390.430.450.480.520.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.