ETF Goals

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF Goals

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	2%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	1%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	25%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	3%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	3%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Goals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF Goals

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
ETF Goals	11.16%	2.16%	5.87%	18.97%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.11%	1.78%	5.46%	22.15%	13.75%	11.93%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.47%	1.83%	6.30%	23.11%	14.52%	12.57%
SPY SPDR S&P 500 ETF	14.41%	1.83%	6.27%	22.98%	14.45%	12.50%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.38%	17.28%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	9.70%	2.22%	6.48%	15.56%	12.41%	11.31%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	9.64%	3.04%	4.45%	12.41%	N/A	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	11.83%	2.32%	6.39%	18.77%	10.45%	9.68%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	13.47%	2.62%	7.65%	20.27%	11.89%	11.70%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	7.34%	0.80%	1.10%	10.71%	16.74%	N/A
BND Vanguard Total Bond Market ETF	4.51%	2.29%	4.90%	9.51%	0.17%	1.79%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4.48%	2.32%	4.90%	9.51%	0.21%	1.82%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.98%	2.02%	5.61%	13.29%	4.10%	N/A
VNQ Vanguard Real Estate ETF	9.72%	4.72%	10.51%	21.48%	4.19%	6.28%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	6.80%	3.72%	2.90%	15.06%	9.15%	5.25%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	8.80%	4.13%	5.30%	18.18%	8.36%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Goals, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.59%	3.34%	3.14%	-3.99%	3.88%	2.02%	2.74%	2.29%					11.16%
2023	5.67%	-2.66%	2.51%	0.99%	-0.75%	5.30%	3.16%	-1.68%	-4.18%	-2.52%	7.96%	5.09%	19.62%
2022	-4.26%	-2.41%	2.76%	-6.96%	0.85%	-7.41%	7.07%	-3.79%	-8.47%	7.12%	6.01%	-4.56%	-14.75%
2021	-0.59%	2.66%	4.76%	3.96%	1.22%	1.52%	1.85%	2.32%	-3.96%	5.33%	-1.12%	4.60%	24.54%
2020					3.20%	1.69%	4.89%	5.34%	-3.04%	-1.79%	10.64%	3.48%	26.42%

Комиссия

Комиссия ETF Goals составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

QQQ

Invesco QQQ

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Goals среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF Goals

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Goals

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68	2.31	1.30	1.56	8.02
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.97	8.80
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.95	8.75
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.35	2.00	1.24	1.21	5.35
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.59	2.19	1.30	1.89	7.26
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.75	2.48	1.31	1.94	7.33
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.02	2.84	1.36	1.74	8.52
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.79	1.24	1.14	1.36	3.10
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.56	2.30	1.27	0.55	5.93
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.53	2.23	1.27	0.56	5.84
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2.56	4.02	1.51	1.57	13.91
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.17	1.75	1.22	0.63	3.98
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	1.13	1.60	1.20	1.49	5.50
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	1.47	2.05	1.26	1.93	7.60

Коэффициент Шарпа

ETF Goals на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF Goals

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Goals за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF Goals	2.52%	2.62%	2.80%	2.07%	2.28%	2.18%	2.41%	2.00%	2.13%	2.06%	1.86%	1.73%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.33%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.45%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.29%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.90%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.25%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.07%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.38%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.43%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6.63%	6.63%	6.08%	5.07%	5.30%	5.92%	6.30%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.05%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%	1.84%	0.48%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.49%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF Goals

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Goals показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Goals составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.85%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-7.82%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-6.59%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	17	22 июл. 2020 г.	31
-5.72%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-4.94%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Goals составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF Goals

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	AGG	QQQ	VNQ	USHY	VYMI	FNDF	COWZ	JEPI	SCHD	VYM	VOO	SPY	DGRO	VTI
BND	1.00	0.99	0.19	0.27	0.47	0.11	0.10	0.04	0.17	0.07	0.06	0.15	0.15	0.12	0.15
AGG	0.99	1.00	0.20	0.27	0.48	0.13	0.12	0.05	0.18	0.08	0.07	0.16	0.16	0.13	0.17
QQQ	0.19	0.20	1.00	0.53	0.67	0.58	0.59	0.54	0.65	0.55	0.55	0.91	0.91	0.68	0.90
VNQ	0.27	0.27	0.53	1.00	0.62	0.59	0.59	0.64	0.72	0.71	0.71	0.69	0.69	0.74	0.70
USHY	0.47	0.48	0.67	0.62	1.00	0.63	0.64	0.59	0.60	0.61	0.60	0.73	0.73	0.67	0.74
VYMI	0.11	0.13	0.58	0.59	0.63	1.00	0.97	0.75	0.63	0.74	0.77	0.73	0.73	0.76	0.75
FNDF	0.10	0.12	0.59	0.59	0.64	0.97	1.00	0.76	0.63	0.76	0.78	0.75	0.75	0.77	0.76
COWZ	0.04	0.05	0.54	0.64	0.59	0.75	0.76	1.00	0.69	0.88	0.89	0.75	0.75	0.85	0.78
JEPI	0.17	0.18	0.65	0.72	0.60	0.63	0.63	0.69	1.00	0.79	0.81	0.81	0.81	0.87	0.79
SCHD	0.07	0.08	0.55	0.71	0.61	0.74	0.76	0.88	0.79	1.00	0.97	0.78	0.79	0.95	0.79
VYM	0.06	0.07	0.55	0.71	0.60	0.77	0.78	0.89	0.81	0.97	1.00	0.80	0.80	0.96	0.81
VOO	0.15	0.16	0.91	0.69	0.73	0.73	0.75	0.75	0.81	0.78	0.80	1.00	1.00	0.89	0.99
SPY	0.15	0.16	0.91	0.69	0.73	0.73	0.75	0.75	0.81	0.79	0.80	1.00	1.00	0.89	0.99
DGRO	0.12	0.13	0.68	0.74	0.67	0.76	0.77	0.85	0.87	0.95	0.96	0.89	0.89	1.00	0.89
VTI	0.15	0.17	0.90	0.70	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.79	0.81	0.99	0.99	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.