ETF Goals
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Goals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETF Goals | 11.16% | 2.16% | 5.87% | 18.97% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.50% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.64% | 3.04% | 4.45% | 12.41% | N/A | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.45% | 9.68% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 13.47% | 2.62% | 7.65% | 20.27% | 11.89% | 11.70% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 7.34% | 0.80% | 1.10% | 10.71% | 16.74% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.17% | 1.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.48% | 2.32% | 4.90% | 9.51% | 0.21% | 1.82% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.98% | 2.02% | 5.61% | 13.29% | 4.10% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.19% | 6.28% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 6.80% | 3.72% | 2.90% | 15.06% | 9.15% | 5.25% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 8.80% | 4.13% | 5.30% | 18.18% | 8.36% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Goals, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.59% | 3.34% | 3.14% | -3.99% | 3.88% | 2.02% | 2.74% | 2.29% | 11.16% | ||||
2023 | 5.67% | -2.66% | 2.51% | 0.99% | -0.75% | 5.30% | 3.16% | -1.68% | -4.18% | -2.52% | 7.96% | 5.09% | 19.62% |
2022 | -4.26% | -2.41% | 2.76% | -6.96% | 0.85% | -7.41% | 7.07% | -3.79% | -8.47% | 7.12% | 6.01% | -4.56% | -14.75% |
2021 | -0.59% | 2.66% | 4.76% | 3.96% | 1.22% | 1.52% | 1.85% | 2.32% | -3.96% | 5.33% | -1.12% | 4.60% | 24.54% |
2020 | 3.20% | 1.69% | 4.89% | 5.34% | -3.04% | -1.79% | 10.64% | 3.48% | 26.42% |
Комиссия
Комиссия ETF Goals составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Goals среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.59 | 2.19 | 1.30 | 1.89 | 7.26 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 1.74 | 8.52 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.79 | 1.24 | 1.14 | 1.36 | 3.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.53 | 2.23 | 1.27 | 0.56 | 5.84 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.56 | 4.02 | 1.51 | 1.57 | 13.91 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 0.63 | 3.98 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.13 | 1.60 | 1.20 | 1.49 | 5.50 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.47 | 2.05 | 1.26 | 1.93 | 7.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Goals за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Goals | 2.52% | 2.62% | 2.80% | 2.07% | 2.28% | 2.18% | 2.41% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 1.86% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.43% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.05% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Goals показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Goals составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.85% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-7.82% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.59% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
-5.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.94% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Goals составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | AGG | QQQ | VNQ | USHY | VYMI | FNDF | COWZ | JEPI | SCHD | VYM | VOO | SPY | DGRO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.99 | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
AGG | 0.99 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.48 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
QQQ | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.91 | 0.91 | 0.68 | 0.90 |
VNQ | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.70 |
USHY | 0.47 | 0.48 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.74 |
VYMI | 0.11 | 0.13 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
FNDF | 0.10 | 0.12 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
COWZ | 0.04 | 0.05 | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.69 | 0.88 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.78 |
JEPI | 0.17 | 0.18 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.79 |
SCHD | 0.07 | 0.08 | 0.55 | 0.71 | 0.61 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.79 |
VYM | 0.06 | 0.07 | 0.55 | 0.71 | 0.60 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.81 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.81 |
VOO | 0.15 | 0.16 | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.99 |
SPY | 0.15 | 0.16 | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.99 |
DGRO | 0.12 | 0.13 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
VTI | 0.15 | 0.17 | 0.90 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 1.00 |