ETF Goals

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	2%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	3%
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	1%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	3%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Goals и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETF Goals	0.18%	-2.37%	1.13%	3.05%	27.39%	15.18%	9.74%	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.34%	-3.13%	-1.30%	31.84%	18.10%	10.66%	13.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-2.98%	0.53%	2.94%	17.74%	9.62%	8.34%	—
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.03%	3.80%	5.95%	29.77%	14.92%	11.04%	11.27%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-2.23%	1.76%	3.66%	27.33%	14.42%	10.17%	12.88%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.32%	-1.93%	4.25%	9.59%	30.09%	11.56%	10.99%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.69%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Goals закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.04%	1.89%	-4.26%	0.61%									1.13%
2025	2.39%	0.30%	-3.54%	-1.68%	4.26%	3.85%	1.18%	2.78%	2.10%	1.12%	1.14%	0.13%	14.67%
2024	0.59%	3.34%	3.14%	-3.99%	3.88%	2.02%	2.74%	2.29%	1.83%	-1.22%	4.65%	-3.40%	16.59%
2023	5.67%	-2.66%	2.51%	0.99%	-0.75%	5.30%	3.16%	-1.68%	-4.18%	-2.52%	7.96%	5.09%	19.62%
2022	-4.26%	-2.41%	2.76%	-6.96%	0.85%	-7.41%	7.07%	-3.79%	-8.47%	7.12%	6.01%	-4.56%	-14.75%
2021	-0.59%	2.66%	4.76%	3.96%	1.22%	1.52%	1.85%	2.32%	-3.96%	5.33%	-1.12%	4.60%	24.55%

Метрики бенчмарка

ETF Goals: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.81, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.23%) было выше, чем в снижении (85.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 2.00%

Бета: 0.81

R²: 0.97

Участие в росте: 86.23%

Участие в снижении: 85.03%

Комиссия

Комиссия ETF Goals составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

USHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Goals имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	0.88	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.37	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	1.39	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.80	6.43	+1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	29	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	58	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	56	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	47	0.94	1.41	1.21	1.26	5.81
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Goals имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.13
За 5 лет: 0.71
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Goals за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.51%	2.54%	2.57%	2.62%	2.80%	2.08%	2.29%	2.18%	2.40%	2.00%	2.13%	2.06%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.06%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Goals показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Goals составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.85%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-14.74%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-7.82%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-6.59%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	17	22 июл. 2020 г.	31
-6.42%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	AGG	VNQ	QQQ	VYMI	USHY	FNDF	COWZ	SCHD	JEPI	VYM	DGRO	VOO	SPY	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.15	0.16	0.63	0.92	0.70	0.72	0.72	0.73	0.72	0.80	0.79	0.86	1.00	1.00	0.99	0.97
BND	0.15	1.00	0.99	0.29	0.17	0.15	0.47	0.15	0.06	0.10	0.19	0.10	0.15	0.15	0.15	0.16	0.21
AGG	0.16	0.99	1.00	0.30	0.18	0.17	0.48	0.17	0.08	0.11	0.20	0.11	0.16	0.17	0.17	0.17	0.22
VNQ	0.63	0.29	0.30	1.00	0.47	0.57	0.61	0.57	0.63	0.70	0.71	0.70	0.73	0.63	0.63	0.65	0.73
QQQ	0.92	0.17	0.18	0.47	1.00	0.56	0.66	0.58	0.53	0.49	0.64	0.56	0.65	0.92	0.92	0.91	0.85
VYMI	0.70	0.15	0.17	0.57	0.56	1.00	0.62	0.97	0.71	0.69	0.62	0.74	0.73	0.70	0.70	0.72	0.77
USHY	0.72	0.47	0.48	0.61	0.66	0.62	1.00	0.63	0.59	0.59	0.61	0.61	0.67	0.72	0.72	0.74	0.76
FNDF	0.72	0.15	0.17	0.57	0.58	0.97	0.63	1.00	0.73	0.70	0.63	0.75	0.74	0.72	0.72	0.73	0.78
COWZ	0.73	0.06	0.08	0.63	0.53	0.71	0.59	0.73	1.00	0.87	0.71	0.88	0.85	0.73	0.73	0.76	0.81
SCHD	0.72	0.10	0.11	0.70	0.49	0.69	0.59	0.70	0.87	1.00	0.78	0.94	0.92	0.72	0.72	0.73	0.82
JEPI	0.80	0.19	0.20	0.71	0.64	0.62	0.61	0.63	0.71	0.78	1.00	0.83	0.89	0.80	0.80	0.79	0.85
VYM	0.79	0.10	0.11	0.70	0.56	0.74	0.61	0.75	0.88	0.94	0.83	1.00	0.96	0.79	0.79	0.80	0.87
DGRO	0.86	0.15	0.16	0.73	0.65	0.73	0.67	0.74	0.85	0.92	0.89	0.96	1.00	0.86	0.86	0.86	0.93
VOO	1.00	0.15	0.17	0.63	0.92	0.70	0.72	0.72	0.73	0.72	0.80	0.79	0.86	1.00	1.00	0.99	0.98
SPY	1.00	0.15	0.17	0.63	0.92	0.70	0.72	0.72	0.73	0.72	0.80	0.79	0.86	1.00	1.00	0.99	0.98
VTI	0.99	0.16	0.17	0.65	0.91	0.72	0.74	0.73	0.76	0.73	0.79	0.80	0.86	0.99	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.97	0.21	0.22	0.73	0.85	0.77	0.76	0.78	0.81	0.82	0.85	0.87	0.93	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

ETF Goals

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов